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克里斯蒂安·德布拉班特;安妮·克弗勒诺;Mattsson，妮基·科杜阿

随机微分方程的Runge-Kutta-Lawson格式。 （英语） Zbl 1489.65014号

比特币 61，第2期，381-409（2021）.
本文针对一类常矩阵相互交换的半线性随机微分方程，发展了随机Runge-Kutta-Lawson方法。这意味着指数变换可以应用于标准方法。结果表明，在一定条件下，这些Lawson方法继承了底层方法的强收敛性和弱收敛性。在欧拉-马鲁亚马方法、普拉滕方法和中点方法的基础上，给出了一些具体的劳森方法。给出了线性系统的稳定性分析。
审核人：Kevin Burrage（布里斯班）

引用于7文件

MSC公司：

65立方米 随机微分和积分方程的数值解
60时35分 随机方程的计算方法（随机分析方面）
60 H10型 随机常微分方程（随机分析方面）
65L20英寸 常微分方程数值方法的稳定性和收敛性

关键词：

随机劳森方法;半线性问题;线性系统稳定性;指数变换

软件：

MATLAB ODE套件;Matlab公司;代码113;代码23;代码45;代码23;奥德15
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{K.Debrabant}等人，BIT 61，No.2，381--409（2021；Zbl 1489.65014）
全文： 内政部 arXiv公司

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