Luiz Gustavo C.Furlani。;马西奥·P·劳里尼。;葡萄牙,Marcelo S。 数据克隆:DSGE模型的最大似然估计。 (英语) Zbl 1466.62456号 结果应用。数学。 7,文章ID 100121,5 p.(2020). 摘要:我们提供证据支持使用数据克隆方法对动态随机一般均衡模型进行最大似然估计。在数据克隆方法中,最大似然估计是作为贝叶斯估计的极限获得的,具有MCMC方法的计算优势。在该问题中,我们证明了该方法比传统的似然估计对初值更具鲁棒性。 MSC公司: 62兰特 大数据和数据科学的统计方面 2012年12月62日 参数估计量的渐近性质 62L20型 随机近似 65二氧化碳 蒙特卡罗方法 91B51型 动态随机一般均衡理论 关键词:似然估计;动态随机一般均衡;贝叶斯渐近 软件:迪纳尔 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{L.G.C.Furlani}等人,结果应用。数学。7,文章ID 100121,5 p.(2020;Zbl 1466.62456) 全文: 内政部 参考文献: [1] DeJong,D.N。;Dave,C.,《结构宏观计量经济学》(2007),普林斯顿大学出版社·Zbl 1186.91005号 [2] Ruge-Murcia,F.J.,估计动态随机一般均衡模型的方法,《经济动态控制杂志》,312599-2636(2007)·兹比尔1163.91488 [3] 切尔诺朱科夫,V。;Hong,H.,一类非正则计量经济模型中的似然估计和推断,《计量经济学》,72,5,1445-1480(2004)·Zbl 1091.62135号 [4] Herbst E,Schorferheide F.DSGE模型的顺序蒙特卡罗采样。手稿,宾夕法尼亚大学,2013年。 [5] Lele,S.R。;丹尼斯,B。;Lutscher,F.,《数据克隆:使用贝叶斯-马尔可夫链蒙特卡罗方法对复杂生态模型进行简单的最大似然估计》,Ecol Lett,10551-563(2007) [6] Lele,S.R。;Nadeem,K。;Schmuland,B.,使用数据克隆的广义线性混合模型的可估性和似然推断,J Amer Statist Assoc,105,492,1617-1625(2010)·兹比尔1388.62220 [7] Laurini,M.P.,《随机波动率模型的混合数据克隆估计器》,《Time-Ser-Econom杂志》,第5期,第2期,第193-229页(2013年)·Zbl 1458.62251号 [8] 希曼,J.W。;希曼,J.W。;Stamey,J.D.,指定非信息性先验的潜在危险,Amer Statist,66,2,77-84(2012)·Zbl 07649002号 [9] Koop,G。;Pesaran,M.H。;Smith,R.P.,《关于贝叶斯DSGE模型的识别》,《J Bus Econom Statist》,第31、3、300-314页(2013年) [10] Schorfheide,F.,基于损失函数的DSGE模型评估,《应用计量经济学杂志》,第15期,第645-670页(2000年) [11] Adjemian S、Bastani H、Juillard M、Karame M、Mihoubi F、Perendia G等人。Dynare:参考手册,第4版,Dynare工作文件,1,CEPREMAP,2011年。 此参考列表基于出版商或数字数学图书馆提供的信息。其项与zbMATH标识符进行启发式匹配,可能包含数据转换错误。在某些情况下,zbMATH Open的数据对这些数据进行了补充/增强。这试图尽可能准确地反映原始论文中列出的参考文献,而不要求完整或完全匹配。