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估计二元分布的尺度不变有向相关性。(英语) Zbl 07345904
摘要:相依性的不对称性是二元概率分布的固有性质。由于对称性,常用的依赖性度量,如皮尔逊(Pearson)或斯皮尔曼(Spearman)方法掩盖了不对称性,并隐含地假设一个随机变量(Y)同样依赖于一个随机变量\(X\),反之亦然。2011年推出了一种基于copula的尺度不变相关性度量,称为\(\zeta_1\)来克服上述问题\当且仅当\(X\)和\(Y\)独立时,(\zeta_1\)达到\([0,1]\)的值,则为0;当且仅当\(Y\)是\(X\)的可测函数时,为1。使用所谓的经验棋盘式copula可以构造一个估计量\(\zeta_1^n\),它在完全一般性上是强一致的,即,没有任何关于潜在copula的平滑性假设。包含估计器的R-package qad(非对称相关量化的简称)用于模拟研究,说明估计器的小样本性能,以及估计一些全球气候变量之间以及世界发展指标之间的直接相关性。

理学硕士:
62-XX号 统计
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全文: 内政部
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