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层次阿基米德copulas的外幂变换:构造、抽样和估计。(英语) Zbl 07345052
摘要:提出了阿基米德生成元的外幂变换,以提高经典阿基米德copula在单参数下的建模灵活性和统计拟合能力。对于OP变换的阿基米德copula,给出了计算尾部相关系数的公式,提出了两种可行的OP阿基米德copula估计量,并通过仿真研究了它们的性质。对于充分嵌套条件下OP变换的阿基米德copula的层次扩展,提出了一种新的基于单参数阿基米德族的模型的构造原则、有效抽样和参数估计。特别注意充分嵌套条件简化为对相应参数的两种限制的情况。通过仿真,研究了该估计器的收敛速度和标准误差。在一个风险管理应用中,证明了OP变换的层次阿基米德copula模型具有良好的尾部拟合能力。结果表明,OP变换能够提高可交换阿基米德copula的统计拟合度,特别是那些不能捕捉到上尾相关或强一致性的函数的统计拟合度,以及层次阿基米德copula的统计拟合度,特别是在尾部相关和高维方面。考虑到将OP转换包含到现有的可交换和分层的阿基米德copula模型中是多么简单,OP转换在计算努力和统计改进之间提供了一个有吸引力的权衡。

理学硕士:
62-XX号 统计
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全文: 内政部
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