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吉藤福奈山

时频回归。 （英语） Zbl 1462.62718号

《经济学杂志》。方法 10，第1号，21-32（2021）.
摘要：小波分析被广泛用于时频域中跟踪宏观经济和金融现象。然而，现有的小波测度不同于传统的回归估计。此外，很难将小波分析与传统回归分析进行直接比较。在本研究中，我们修改了部分小波增益，以提供与时频空间每个点的普通最小二乘估计相对应的估计量。我们认为，从实际应用的角度来看，修正的部分小波增益适用于当代的跨时间和频率的回归，而原始的部分小波增益适合评估骨料同期和超前关系的关系。

MSC公司：

62第20页 统计学在经济学中的应用
62M10个 统计学中的时间序列、自相关、回归等（GARCH）
42立方厘米 涉及小波和其他特殊系统的非三角调和分析

关键词：

常最小二乘方;时频回归;小波增益

软件：

bvarsv型
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit｛Y.Funashima｝，J.经济。方法10，No.1，21-32（2021；Zbl 1462.62718）
全文： 内政部

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