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瓦西利奥斯·卡齐基斯。;穆尔塔斯（Mourtas），Spyridon D。;Stanimirović，Predrag S。;李帅;曹新伟

基于甲虫天线搜索算法（BAS）的交易费用问题下的时变最小成本投资组合保险。 （英语） Zbl 1474.90443号

申请。数学。计算。 385，文章ID 125453，18 p.（2020）.
概述：投资组合保险是一种对冲策略，用于限制投资组合损失，而不必在股票价值下跌时抛售股票。因此，最小化与投资组合保险相关的成本是一种非常重要的投资策略。一方面，解决静态最小成本投资组合保险问题的一种流行方法是使用线性规划（LP）方法。另一方面，交易费用下的静态投资组合选择（PSTC）问题通常采用非线性规划（NLP）方法进行求解。在本文中，我们以时变非线性规划（TV-NLP）问题的形式定义并研究了交易费用下的时变最小成本投资组合保险（TV-MCPITC）问题。使用甲壳虫天线搜索（BAS）算法，我们还为静态NLP问题提供了在线解决方案。时变财务问题的在线解决方案是一个很好的技术分析工具，与基本面分析一起，将使投资者能够做出更好的决策。据我们所知，采用现代元神经优化技术为TV-MCPITC问题提供更现实的在线解决方案的方法是原创性的。通过这种方式，通过提供时变财务问题的在线解决方案，我们强调了静态方法的局限性。数值实验和计算机仿真也验证了我们的方法是传统MATLAB方法的一个很好的替代方法。

引用于4文件

MSC公司：

90立方 非线性规划
90 C90 数学规划的应用
90 C59 数学规划中的近似方法和启发式
91G10型 投资组合理论

关键词：

投资组合约束优化;时变交易成本;时变非线性规划;自然启发算法;甲虫搜索优化

软件：

pchip芯片;奥皮特
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{V.N.Katsikis}等人，应用。数学。计算。385，文章ID 125453，18 p.（2020；Zbl 1474.90443）
全文： 内政部 链接

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