Y.博拉鲁克。;Djeddour，K。 ARMA参数估计的新近似。 （英文） Zbl 07313409号 数学。计算。模拟。 118, 116-122 (2015). 摘要：本文提出了一种优化自回归滑动平均参数估计的新方法。我们证明了过程的对数似然函数几乎肯定等于二阶多项式。此后，使用最小二乘法，我们的函数将被一个二阶多项式逼近，该多项式将用于计算最大值的估计。 MSC公司： 62至XX 统计 65-XX岁 数值分析 关键词：ARMA工艺;似然函数;创新算法;多元最小二乘法 软件：AS 191标准 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{Y.Boularouk}和\textit{K.Djeddour}，数学。计算。模拟。118116-122（2015；Zbl 07313409） 全文： 内政部 参考文献： [1] Ansley，C.F.，混合自回归滑动平均过程的精确似然算法，生物特征，66，59-65（1979）·Zbl 0411.62059号 [2] Brockwell，P.J。；Davis，R.A.，《时间序列理论和方法》（2002），Springer-Verlag:Springer-Verlag New York·兹比尔0994.62085 [3] DeFrutos，R.F。；Serrano，G.R.，可逆向量移动平均模型的广义最小二乘估计方法，经济学。莱特。，57, 149-156 (1997) ·Zbl 0896.90054号 [4] Dugre，J.P.，生成协方差序列以及数字滤波器中量化和舍入误差方差的计算，IEEE Trans。阿库斯特。语音信号处理。，28, 102-104 (1980) [5] Durbin，J.，移动平均模型中参数的有效估计，Biometrika，46，306-316（1959）·Zbl 0097.34602号 [6] Godolphin，E.J.，高斯自回归滑动平均过程的大样本最大似然估计的直接表示，生物统计学，71，281-289（1984） [7] 汉南，E.J。；Rissanen，J.，混合自回归移动平均阶的递归估计，Biometrika，69，81-94（1982）·Zbl 0494.62083号 [8] Koreisha，S。；Pukkila，T.，向量移动平均模型的快速线性估计方法，《时间序列分析》。，10, 325-339 (1989) ·Zbl 0686.62071号 [9] Mauricio，J.A.，向量自回归滑动平均模型的精确似然算法，《时间序列分析》。，23, 473-486 (2002) ·Zbl 1091.62080号 [10] McLeod，A.I。；Holanda，P.R.，Sales，ARMA和季节ARMA模型的近似似然计算算法，J.R.Stat.Soc.，32，2，211-223（1983） [11] Mittnik，S.，多元自回归滑动平均时间序列理论自方差矩阵的计算，J.R.Stat.Soc.Ser。B、 52，151-155（1990）·Zbl 0699.62085号 [12] Reinsel，G.C.公司。；巴苏，S。；Yap，S.F.，《从广义最小二乘观点看多元自回归滑动平均模型中的最大似然估计量》，《时间序列分析杂志》。，13, 133-145 (1992) ·Zbl 0850.62668号 [13] Shea，B.L.，关于向量自回归滑动平均过程独立实现生成的注释，《时间序列分析》。，9, 403-410 (1988) [14] Solo，V.，多元ARMA模式的确切可能性，J.多元分析。，15, 164-173 (1984) ·Zbl 0544.62084号 [15] Tunnicliffe-Wilson，G.，《多元时间序列模型中参数的估计》，J.R.Stat.Soc Ser。B、 35、76-85（1973）·Zbl 0259.62074号 [16] Whittle，P.，论文：时间序列分析中的假设检验（1951），阿尔奎斯特和威克塞尔：阿尔奎斯特与威克塞尔-乌普萨拉·Zbl 0045.41301号 此参考列表基于出版商或数字数学图书馆提供的信息。其项与zbMATH标识符进行启发式匹配，可能包含数据转换错误。在某些情况下，zbMATH Open的数据对这些数据进行了补充/增强。这试图尽可能准确地反映原始论文中列出的参考文献，而不要求完整或完全匹配。