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A.V.鲍里索夫。

\（\mathcal{五十} _1个\）-马尔可夫跳过程的最优滤波。一： 精确解和数值实现方案。 （英语。俄文原件） Zbl 1455.60063号

自动。远程控制 811945-1962年第11期（2020年）; Avtom翻译。Telemekh公司。2020年，第11期，11-31（2020）。
小结：本研究工作的第一部分致力于开发一类数值求解算法，用于利用维纳噪声污染的间接连续时间观测值对马尔可夫跳跃过程进行滤波。预期的\（\mathcal{五十} _1个\)选择估计误差范数作为优化准则。噪声强度取决于所估计的状态。数值求解算法不涉及原始连续时间观测值，而涉及按时间离散的观测值。所提算法的一个特点是，它们考虑了离散化时间间隔上估计状态的几个跳跃的概率。主要结果是关于滤波问题的近似解的准确性的陈述，这取决于估计状态所考虑的跳跃次数、离散化步骤和所应用的数值积分方案。这些陈述为后续分析特定数值格式以实现滤波问题的解决提供了理论基础。
第二部分见[兹比尔1455.60064].

引用于2评论
引用于2文件

MSC公司：

60G35型 信号检测和滤波（随机过程方面）
60英尺76英寸 一般状态空间上的跳跃过程
65立方厘米05 蒙特卡罗方法

关键词：

马尔可夫跳跃过程;稳定的数值求解算法;近似的局部和全局精度

引文：

Zbl 1455.60064号

软件：

UNCMND公司;个人电脑
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{A.V.Borisov}，汽车。遥控器81，No.11，1945--1962（2020；Zbl 1455.60063）；Avtom翻译。Telemekh公司。2020年，第11期，第11--31期（2020年）
全文： 内政部

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