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单因次模型、多因次模型和投资组合选择。 (英语) 兹比尔1454.91223

Lee,Cheng Few(编辑)等人,《金融计量经济学、数学、统计学和机器学习手册》。第3卷。新泽西州哈肯萨克:《世界科学》。2757-2799 (2021).
小结:本章提供了一些简化假设,通过使用夏普单指数和多指数模型,减少了马科维茨模型的总计算次数。除了单指数模型外,我们还讨论了多指数模型如何应用于投资组合选择。我们已经从理论上证明了如何使用单指数和多指数投资组合选择模型来取代Markowitz投资组合选择模式。还演示了如何应用单指数模型方法的Excel示例。
关于整个系列,请参见[Zbl 1446.91003号].

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全文: 内政部