Lee,Cheng少数 单因次模型、多因次模型和投资组合选择。 (英语) 兹比尔1454.91223 Lee,Cheng Few(编辑)等人,《金融计量经济学、数学、统计学和机器学习手册》。第3卷。新泽西州哈肯萨克:《世界科学》。2757-2799 (2021). 小结:本章提供了一些简化假设,通过使用夏普单指数和多指数模型,减少了马科维茨模型的总计算次数。除了单指数模型外,我们还讨论了多指数模型如何应用于投资组合选择。我们已经从理论上证明了如何使用单指数和多指数投资组合选择模型来取代Markowitz投资组合选择模式。还演示了如何应用单指数模型方法的Excel示例。关于整个系列,请参见[Zbl 1446.91003号]. MSC公司: 91克10 投资组合理论 90C05(二氧化碳) 线性规划 关键词:β系数;协方差;拉格朗日微积分最大化;线性规划;市场模型;多重诱导模型;单指数模型 软件:擅长 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{C.F.Lee},收录于:金融计量经济学、数学、统计学和机器学习手册。第3卷。新泽西州哈肯萨克:《世界科学》。2757-2799(2021年;Zbl 1454.91223) 全文: 内政部