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约翰·穆尔维（John M.Mulvey）。;孙一凡;王梦迪;叶靖

通过前馈神经网络优化具有交易成本的均值回归资产的投资组合。 （英文） Zbl 1454.91231号

数量。财务 20，第8期，1239-1261（2020）.
摘要：在交易成本和有限范围内优化平均收益资产组合受到高维诅咒的严重约束。为了克服指数障碍，我们采用前馈神经网络开发了一种高效、可扩展的算法。一个新的概念是应用HJB方程作为神经网络的高级启动。用几个实际例子进行了实证测试，包括50个时间步长的48对相关交易组合，展示该方法在高维环境中的优势。我们推测，其他财务优化问题也适用于类似的方法。

引用于4文件

MSC公司：

91G10型 投资组合理论
90立方厘米 随机规划

关键词：

资产分配;投资组合配置;投资组合优化;统计学习理论;随机规划

软件：

特别提款权;DGM公司;亚当;TensorFlow公司
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{J.M.Mulvey}等人，Quant。财务20，No.8，1239--1261（2020；Zbl 1454.91231）
全文： 内政部

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