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多资产期权定价问题的改进数值解:局部RBF-FD方法。 (英语) Zbl 1448.91311号

摘要:本工作的目标是提出一种处理欧洲多资产期权问题的新方法,该问题是根据变系数含时抛物偏微分方程进行数学建模的。为了使用尽可能少的计算网格点,在生成非均匀网格的同时,在网格上应用带高斯函数的径向基函数有限差分格式,以尽可能高效地离散模型。为了减少处理产生的常微分方程组的负担,考虑了由于在向量上应用指数矩阵函数而产生的Krylov方法。这些技术的结合减少了计算工作量和所用时间。通过几个实验来说明新改进方法的优越性。事实上,贡献的程序能够在正常配备的计算机上快速有效地处理6D PDE。

MSC公司:

91克30 利率、资产定价等(随机模型)
65平方米 涉及偏微分方程的初值和初边值问题的线方法
65升04 刚性方程的数值方法
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全文: 内政部

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