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Wickramasuriya，Shanika L。；伯温·A·图拉赫。；罗布·亨德曼。

最佳非负预测对账。 （英语） Zbl 1452.62706号

统计计算。 30，第5期，1167-1182（2020）.
摘要：通常要求分解时间序列的预测总和等于总预测，从而得出一组连贯的预测。寻找一致性预测的最小二乘解使用了一种称为MinT的调节方法，该方法由S.L.维克拉马苏里亚等[J.Am.Stat.Assoc.114，No.526，804–819（2019；Zbl 1420.62402号)]. MinT方法及其变体不能保证一致性预测是非负的，即使所有原始预测本质上都是非负性的。在本质上非负的应用程序中，如销售数据或旅游数字，这已成为一个严重的问题。在克服这一困难的同时，我们重新考虑了具有非负约束的最小二乘最小化问题，以确保相干预测严格非负。使用三种算法求解约束二次规划问题。它们是块主旋转（BPV）算法、投影共轭梯度（PCG）算法和缩放梯度投影算法。随着时间序列数量的增加，进行了蒙特卡罗模拟以评估这些算法的计算性能。结果表明，BPV算法明显优于其他算法，而PCG是次优算法。BPV算法的优越性能部分归功于MinT方法中权重矩阵的替代表示。进行了一项实证调查，以评估在无约束方法中施加非负约束对预测协调的影响。据观察，在分类最多的级别上，预测准确性略有提高。在总水平上，也观察到轻微损失。虽然收益或损失可以忽略不计，但程序在决策和政策执行过程中发挥着重要作用。

引用于三文件

MSC公司：

62立方米 空间过程推断
62M20型 随机过程推断和预测
62M10个 统计学中的时间序列、自相关、回归等（GARCH）

关键词：

聚合；一致性预测；预测对账；等级制度；最小二乘法；非负值

引文：

Zbl 1420.62402号

软件：

预测；foreach公司；二次规划优化函数；预测；do并行
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{S.L.Wickramasuriya}等人，《统计计算》。30，第5号，1167--1182（2020；Zbl 1452.62706）
全文： 内政部 链接

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