×
戴夫，契坦;Marco M.Sorge。

太阳黑子驱动的肥尾巴：一个注释。 （英语） Zbl 1451.91106号

经济。莱特。 193，文章ID 109304，4 p.（2020）.
总结：主要宏观经济总量的经验增长率分布通常是非正态的，并呈现厚尾。我们提出了这样的观点，即标准理性预期模型中的不确定性可以作为高频极端宏观经济结果的来源。在单变量设置中，我们证明了即使结构和太阳黑子冲击都遵循正态分布，内生变量也会出现致命的行为。

MSC公司：

91B51型 动态随机一般均衡理论
62第20页 统计学在经济学中的应用

关键词：

DSGE公司;不确定性;太阳黑子冲击;肥大的尾巴

软件：

Gensys公司;请
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{C.Dave}和\textit{M.M.Sorge}，经济。莱特。193，文章ID 109304，4 p.（2020；Zbl 1451.91106）
全文： DOI程序

参考文献：

[1] 阿斯卡里，G。；Bonomolo，P。；Lopes，H.F.，《在野外行走：暂时不稳定的路径和倍增的太阳黑子》，Amer。经济。版本1091805-1842（2019）
[2] Ascari，G。；Fagiolo，G。；Roventini，A.，《肥尾分布和商业周期模型》，宏观经济。动态。，19, 465-476 (2015)
[3] 奥尔巴赫，A.J。；Gorodnichenko，Y.，《衰退和扩张中的财政乘数》，（《金融危机后的财政政策》，第6卷（2012），芝加哥大学出版社），3-98
[4] Benhabib，J。；Dave，C.，《学习，大偏差和罕见事件》，经济评论。动态。，17, 367-382 (2014)
[5] 本哈比卜，J。；Farmer，R.E.A.，《宏观经济学中的不确定性和太阳黑子》（Taylor，J.；Woodford，M.，《宏观经济手册》，第1A卷（1999），北荷兰：北荷兰阿姆斯特丹），387-448
[6] Beyer，A。；Farmer，R.E.A.，《不确定性测试：美国货币政策的应用：评论》，《美国经济》。修订版，97，524-529（2007）
[7] 布罗泽，L。；Szafarz，A.，《理性预期模型中非唯一性的计量经济学分析》（1991），北荷兰：北荷兰阿姆斯特丹·Zbl 0586.90016号
[8] 卡斯特尔诺沃，E。；Fanelli，L.，《美国货币政策的不确定性和识别失败：稳健测试的结果》，J.Appl。计量经济学，30924-947（2015）
[9] Chib，S。；Ramamurthy，S.，《带有学生t误差的DSGE模型》，《计量经济学评论》，第33期，第152-171页（2014年）·Zbl 1491.62197号
[10] Christiano，L.J.，评论Del Negro，Schorfheide，Smets and Wouters，J.Bus的“新凯恩斯主义模型的适用性”。经济。统计人员。，25, 143-151 (2007)
[11] 克劳塞特，A。；沙利兹，C.R。；Newman，M.E.J.，经验数据中的幂律分布，SIAM Rev.，51，661-703（2009）·Zbl 1176.62001号
[12] 科格利，T。；Sargent，T.J.，《二战后美国通货膨胀动态的演变》（NBER宏观经济学年刊（2001）），16
[13] 科格利，T。；Sargent，T.J.，《漂移与波动：二战后美国的货币政策与结果》，《经济评论》。动态。，8, 262-302 (2005)
[14] 科尔迪亚，V。；德尔内格罗，M。；Greenwald，D.L.，《罕见冲击，大衰退》，J.Appl。经济。，29, 1031-1052 (2014)
[15] Dave，C。；Feigenbaum，J.，《预防性学习和通货膨胀偏见》，《宏观经济》。动态。(2018)
[16] Dave，C。；马利克，S.，《肥尾巴的故事》，欧洲经济学杂志。版次：100293-317（2017）
[17] Dave，C。；Tsang，K.P.，递归偏好，学习和大偏差，经济学。莱特。，124, 329-334 (2014)
[18] Fagiolo，G。；拿破仑，M。；Roventini，A.，产出增长率分布是否有肥尾？经合组织国家的一些证据，J.Appl。计量经济学，23，639-669（2008）
[19] Fanelli，L.，线性理性预期模型中的确定性、不确定性和动态错误指定，《计量经济学杂志》，170，153-163（2012）·Zbl 1443.62165号
[20] Farmer，R.E.A。；Khramov，V。；Nicoló，G.，《求解和估计不确定DSGE模型》，J.Econ。动态。控制，54，17-36（2015）·Zbl 1401.91242号
[21] Gabaix，X.，《经济和金融中的电力法》，年。经济评论。，1, 255-294 (2009)
[22] Kesten，H.，随机矩阵乘积的随机差分方程和更新理论，数学学报。，131, 207-248 (1973) ·Zbl 0291.60029号
[23] 卢比克，T.A。；Schorfheide，F.，《在线性理性预期模型中计算太阳黑子平衡》，J.Econ。动态。控制，28，273-285（2003）·Zbl 1179.91135号
[24] 卢比克，T。；Schorfheide，F.F.，《不确定性测试：对美国货币政策的应用》，《美国经济》。修订版，94190-217（2004）
[25] Muth，J.，《理性预期与价格运动理论》，《计量经济学》，第29期，第315-335页（1961年）
[26] Pesaran，M.H.，《理性预期的极限》（1987年），巴西尔·布莱克威尔：巴西尔·布莱克威尔牛津
[27] Rothenberg，T.，参数模型中的识别，《计量经济学》，39，577-591（1971）·兹比尔0231.62081
[28] Shepherd，B.，适应性期望什么时候是理性的？一个概括，经济学。莱特。，115, 4-6 (2012) ·Zbl 1242.91145号
[29] Sims，C.A.，求解线性理性预期模型，计算。经济。，2001年1月20日至20日·Zbl 1034.91060号
[30] Sorge，M.M.，《重新审视广义适应性预期》，《经济》。莱特。，120, 203-205 (2013) ·Zbl 1284.91412号
此参考列表基于出版商或数字数学图书馆提供的信息。其项与zbMATH标识符进行启发式匹配，可能包含数据转换错误。在某些情况下，zbMATH Open的数据对这些数据进行了补充/增强。这试图尽可能准确地反映原始论文中列出的参考文献，而不要求完整或完全匹配。