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基于特征函数的稳定律参数估计的灵活两点选择法。(英语) Zbl 1456.62034
摘要:稳定分布是科学领域中描述厚尾行为和标度现象的理想模型之一。基于矩量法的方法给出了一个简单的估计稳定律参数的方法,并且要求特征函数使用动量点,但对点的选择只作了很差的解释,没有详细说明。通过引入似然点的选取技术,提出了一种新的基于特征函数的方法,使矩量法具有实用价值。我们的方法优于其他最先进的方法,这些方法表现出稳定定律所有四个参数的封闭形式表达式。最后,以若干金融资产数据为例说明了该方法的适用性。数值结果表明,我们的方法在模拟具有稳定分布的经验数据时是有利的。
©2020美国物理研究所
理学硕士:
62层10层 点估计
62007年 统计排名和选择程序
60E10型 特征函数;其他转换
PDF格式 BibTeX公司 XML 引用
全文: 内政部
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