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基于去趋势移动平均算法的分数布朗运动的统计检验。 (英语) Zbl 1442.62194号

摘要:由于反常扩散过程的当代和丰富应用,我们提出了分数布朗运动的一种新的统计检验,这是反常扩散系统最流行的模型之一。该测试基于去趋势移动平均统计及其概率分布。利用高斯二次型理论,我们将其确定为广义双平方分布。该检验可推广到任何中心非退化高斯过程的统计检验。最后,我们通过蒙特卡罗模拟检验了异常扩散的两种典型场景:次扩散和超扩散动力学以及经典扩散。

MSC公司:

2007年6月26日 非马尔科夫过程:假设检验
60G22型 分数过程,包括分数布朗运动
65二氧化碳 蒙特卡罗方法
62-04 统计相关问题的软件、源代码等
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