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丽贝卡·基利克；玛丽娜·奈特。；盖伊·P·纳森。；伊德里斯·埃克利（Idris A.Eckley）。

局部偏自相关函数及其应用。 （英语） Zbl 1448.62133号

电子。J.统计。 14，第2期，3268-3314（2020）.
摘要：经典的正则和偏自相关函数是平稳时间序列建模和分析的有力工具。然而，人们越来越认识到，许多时间序列不是平稳的，使用经典的全局自相关可能会给出误导性的答案。本文介绍了局部偏自相关函数的两种估计，并建立了它们的渐近性质。本文随后说明了这些新估计量在模拟时间序列和实时时间序列上的使用。这些例子清楚地表明，对于表现出非平稳性的时间序列，局部估计具有很强的实用价值。

引用于三文件

MSC公司：

62M10个 统计学中的时间序列、自相关、回归等（GARCH）
42立方厘米 涉及小波和其他特殊系统的非三角调和分析
62第20页 统计学在经济学中的应用

关键词：

局部平稳时间序列；集成局部小波周期图；小波；实际估算；Haar互相关小波

软件：

波阈值；地方；分形；SiZer公司；启动WPTOS
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit｛R.Killick｝等人，电子。J.Stat.14，No.2，3268--3314（2020；Zbl 1448.62133）
全文： 内政部 arXiv公司 欧几里得

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