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特里维克拉姆·多卡;马克·戈里克;罗伊，拉胡尔

稳健组合优化的混合不确定性集。 （英语） 兹比尔1448.90067

最佳方案。莱特。 14，第6期，1323-1337（2020）.
摘要：在稳健优化中，不确定性集用于建模不确定参数的所有可能结果。在经典设置中，假设该集合是由决策者根据可用数据提供的。直到最近，人们才认识到，构建有用的不确定性集的过程本身就是一项需要数学支持的挑战性任务。在本文中，我们提出了一种超越经典设置的方法，方法是假设要准备多个不确定性集，每个不确定性集都有一个权重，表示该集是“真实”不确定性模型的置信度。我们考虑了这种方法的理论方面，并表明它与经典设置一样容易建模。在使用基于真实数据的最短路径问题进行的广泛计算研究中，我们将不确定性集自动调整为可用数据，并表明，就样本外性能而言，多个集的组合可以比每个集本身提供更好的结果。

引用于2文件

MSC公司：

90立方厘米 数学规划中的稳健性
90C27型 组合优化

关键词：

稳健优化;组合优化;不确定性建模;计算研究

软件：

愤怒
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{T.Dokka}等人，Optim。莱特。14，第6号，1323--1337（2020；Zbl 1448.90067）
全文： DOI程序 arXiv公司 链接

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