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兹马思-数学第一资源

大规模应用的多元GARCH模型:综述。(英语) Zbl公司 1439.62187
维诺德,赫里希克什D(ed.)等人,使用R。阿姆斯特丹:爱思唯尔/北荷兰。把手。Stat.41,193-242(2019年)。
摘要:本章提供了各种多元GARCH规范的综述,这些规范在多元收益序列过程的第二阶矩中建模时间相关性。该调查的重点是适用于大规模应用的多变量GARCH模型,以及最近在离群值稳健MGARCH分析中的贡献,以及使用高频收益或分数进行协方差建模。我们讨论了它们的基于似然的估计及其在预测和仿真中的应用R-程序设计语言。
整个系列请参见[Zbl 1430.62013].

理学硕士:
62M10 统计学中的时间序列、自相关、回归等(GARCH)
62小时12分 多元分析中的估计
62平方米 随机过程推理与预测
62页20 统计学在经济学中的应用
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全文: 内政部