弗朗西耶尔·麦地那。;佩德罗·莫雷廷（Pedro A.Morettin）。;托洛伊，Clélia M.C。 基于小波的Copula估计。 （英语） Zbl 1508.42044号 钎焊。J.概率。斯达。 34，第3期，439-463（2020年）. 摘要：最近提出了一些使用核函数和小波来估计copula函数的非参数估计方法。在这种情况下，我们知道copula函数可以在小波基中展开，因此在α-混合条件下，针对独立数据和时间序列，提出了一种新的基于小波的非参数copula估计方法。该估计量的主要特点是，我们对数据分布不做任何假设，并且在估计copula之前不需要使用ARMA-GARCH模型。计算了估计量的收敛速度，显示了估计量一致性。给出了一些仿真研究，并对实际数据集进行了分析。 MSC公司： 42立方厘米 涉及小波和其他特殊系统的非三角调和分析 62G07年 密度估算 62甲12 多元分析中的估计 60F05型 中心极限和其他弱定理 关键词：连接线;非参数估计;小波;\（α）-混合过程 软件：Matlab公司;米诺德;小波工具箱 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{F.L.Medina}等人，巴西。J.概率。《法律总汇》第34卷，第3期，439-463（2020年；兹bl 1508.42044） 全文： 内政部 欧几里得 参考文献： [1] Autin，F.、Le Pennec，E.和Tribouley，K.（2010年）。估计copula密度的阈值方法。多元分析杂志101，200-222·Zbl 1177.62075号 ·doi:10.1016/j.jmva.2009.07.009 [2] Caillault，C.和Guégan，D.（2005年）。使用连接函数对尾部相关性的经验估计：在亚洲市场的应用。定量金融5，489-501·Zbl 1081.62031号 ·数字对象标识代码：10.1080/14697680500147853 [3] Davydov，Y.A.（1968年）。平稳随机过程产生的分布的收敛性。概率论及其应用1691-696·Zbl 0181.44101号 [4] Dvoretzky，A.、Kiefer，J.和Wolfowitz，J.（1956年）。样本分布函数和经典多项式估计的渐近极大极小性质。《数理统计年鉴》27，642-669·Zbl 0073.14603号 ·doi:10.1214/aoms/1177728174 [5] Fermanian，J.-D.和Scaillet，O.（2003）。时间序列连接函数的非参数估计。《风险杂志》5，25-54。 [6] Genest，C.、Massiello，E.和Tribouley，K.（2009年）。通过小波估计copula密度。保险：数学与经济学44，170-181·Zbl 1167.91015号 ·doi:10.1016/j.insmatheco.2008.07.006 [7] Härdle，W.、Kerkyacharian，G.、Picard，D.和Tsybakov，A.（1998年）。小波、近似和统计应用。统计学课堂讲稿129。纽约：斯普林格·Zbl 0899.62002号 [8] Latif，S.A.和Morettin，P.A.（2010年）。《帝国大帝》（Desempenho de Empresas）中的科普拉斯（Cópulas e Aplicaçoy es na Avaliaçao）简介。Revista Brasileira de Estatística巴西证券交易所71、121-151。 [9] Matlab（2013）。MATLAB版本8.1.0.604（R2013a）。马萨诸塞州纳蒂克：The Mathworks，Inc。 [10] Misiti，M.、Misiti，Y.、Oppenheim，G.和Poggi，J.（1996年）。小波工具箱用户指南。MathWorks公司·Zbl 1126.94301号 [11] Morettin，P.A.（2014）。Ondas e Ondaletas，2a版，圣保罗：EDUSP。 [12] Morettin，P.A.、Toloi，C.M.C.、Chiann，C.和de Miranda，J.C.S.（2010年）。小波平滑的经验copula估计量。巴西金融评论8，263-281。 [13] Morettin，P.A.、Toloi，C.M.C.、Chiann，C.和de Miranda，J.C.S.（2011）。时间序列连接函数的小波估计。《时代杂志》系列《计量经济学》3，1-29·Zbl 1266.91078号 ·doi:10.2202/1941-1928.1033 [14] Nelsen，R.（2005年）。《Copulas简介》，第二版，纽约：施普林格出版社·Zbl 1079.60021号 [15] 巴顿（2012）。经济时间序列的copula模型综述。多元分析杂志110，4-18·Zbl 1244.62085号 ·doi:10.1016/j.jmva.2012.02.021 [16] Rio，E.（1993年）。强混合过程的协方差不等式。《亨利·庞加莱学院年鉴》29，587-597·Zbl 0798.60027号 [17] Rosenthal，H.P.（1970年）。关于由独立随机变量序列跨越的（L^p（p>2））的子空间。以色列数学杂志8，273-303·Zbl 0213.19303号 ·doi:10.1007/BF02771562 [18] Sklar，A.（1959年）。划分维度和边界的函数。巴黎大学统计研究所出版物8，229-231·Zbl 0100.14202号 [19] Vidakovic，B.（1999年）。小波统计建模。纽约：Wiley·Zbl 0924.62032号 [20] Yu，H·Zbl 0792.60018号 ·doi:10.1007/BF01192169 此参考列表基于出版商或数字数学图书馆提供的信息。它的项目与zbMATH标识符启发式匹配，并且可能包含数据转换错误。在某些情况下，zbMATH Open的数据对这些数据进行了补充/增强。这试图尽可能准确地反映原始论文中列出的参考文献，而不要求完整或完全匹配。