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艾曼纽尔·戈贝;伊萨克·皮门特尔;泽维尔·沃林

使用非对称风险函数的期权估价和套期保值：通过完全非线性偏微分方程的渐近最优性。 （英语） Zbl 1447.91173号

财务统计。 24，第3期，633-675（2020年）.
作者认为，在离散时间套期保值中，估值/套期保值政策使剩余跟踪误差最小。他们通过不对称惩罚损益的函数来评估交易日之间的风险。在从大量交易日的离散时间风险度量中导出渐近性之后，他们导出了在连续时间设置中最小化渐近风险的最优策略。它们通过一类完全非线性偏微分方程来表征最优性。数值实验表明，与离散方法和渐近方法相关的最优策略渐近一致。
审核人：乔治·斯托伊卡（圣约翰）

引用于1文件

MSC公司：

9120国集团 衍生证券（期权定价、对冲等）
91年第35季度 与博弈论、经济学、社会和行为科学相关的PDE
91G80型 其他理论的金融应用
91克60 数值方法（包括蒙特卡罗方法）

关键词：

套期保值;不对称风险;全非线性抛物型偏微分方程;回归蒙特卡罗

软件：

StOpt公司
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{E.Gobet}等人，《金融学杂志》。24，第3号，633--675（2020；Zbl 1447.91173）
全文： 内政部 哈尔

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