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杨兴宇；何金安；西安，嘉义；林，洪；张勇

利用侧面信息聚合在线投资组合选择的专家建议策略。 （英语） Zbl 1436.91105号

软计算。 24，第3期，2067-2081（2020）.
摘要：在线投资组合选择是计算金融中一个重要的基础问题，近年来得到了进一步的发展。随着金融市场的快速变化，投资者需要根据各种金融市场信息动态调整资产头寸。然而，现有的在线投资组合策略总是在设计时没有考虑这些信息，这在一定程度上限制了它们的实用性。为了克服这一局限性，本文利用现有的侧面信息，提出了一种新的在线投资组合策略“WAACS”。具体地说，所有恒定的再平衡投资组合策略都被视为专家，并应用弱聚合算法，在与当期相同的侧面信息状态下，根据专家之前的累积回报来聚合所有专家建议。此外，从理论上证明了WAACS是一个普适投资组合，即其增长率与最佳状态常数再平衡投资组合的增长率渐近相同，这是一种考虑边信息的基准策略。数值实验表明，WAACS取得了显著的性能，并表明考虑辅助信息可以提高所提出策略的性能。

引用于1文件

MSC公司：

91G10型 投资组合理论

关键词：

在线投资组合选择；通用投资组合；侧面信息；专家建议；弱聚集算法

软件：

PAMR公司
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{X.Yang}等人，《软计算》。24，第3号，2067--2081（2020；Zbl 1436.91105）
全文： 内政部

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