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阿莱穆罕默德，N。；Rezakhah，S。；Alizadeh，S.H。

马尔可夫切换非对称GARCH模型：稳定性和预测。 （英语） 兹比尔1447.60130

Stat.第页。 61，第3期，1309-1333（2020）.
摘要：提出了一种新的马尔可夫切换非对称GARCH模型，其中每个国家都遵循以卢布拉诺（Lubrano）（Recherches Economiques de Louvain 67:257-287，2001）为代表的平稳过渡GARCH模型，该模型遵循正负冲击效应之间的逻辑平稳过渡结构。在许多金融时间序列中，这种考虑比GARCH、马尔可夫切换GARCH和平滑过渡GARCH模型提供了更好的预测。研究了二阶矩的渐近有限性。通过吉布斯采样和网格吉布斯采样，应用MCMC方法估计模型参数。应用部分标准普尔500指数的对数回报率，我们展示了该模型样本内拟合和样本外预测波动率和风险价值的竞争性能。Diebold Mariano检验表明，所提出的模型在预测波动性方面优于所有竞争模型。

MSC公司：

60J10型 马尔可夫链（离散状态空间上的离散时间马尔可夫过程）
62M10个 统计学中的时间序列、自相关、回归等（GARCH）
2015年1月62日 贝叶斯推断

关键词：

马尔可夫转换；杠杆效应；平滑过渡；驾驶员信息中心；贝叶斯推断；网格吉布斯采样

软件：

Stata公司
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{N.Alemohammad}等人，Stat.Pap。61，第3号，1309--1333（2020；Zbl 1447.60130）
全文： 内政部

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