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巴尔塔扎尔·拉里奥斯，F。;Luz Judith R.埃斯帕尔扎。

马尔可夫调制扩散风险模型的贝叶斯估计。 （英语） Zbl 1436.62486号

Antoniano-Villalobos，Isadora（编辑）等人，《拉丁美洲统计和数据科学精选贡献》。2018年10月1日至5日，墨西哥瓜达拉哈拉，第33届“国家发展论坛”（FNE）和第13届“拉丁美洲社会大会”（CLATSE）。查姆：斯普林格。Springer程序。数学。《统计》第301卷，第15-31页（2019年）。
摘要：我们考虑Markov调制扩散风险模型，其中索赔间隔、索赔规模、保费和波动性扩散过程受潜在Markov跳跃过程的影响。我们提出了一种使用马尔可夫链蒙特卡罗算法获得其参数的最大似然估计量的方法。我们用本文提出的方法得到的估计量对有限时间内破产概率进行了模拟研究。
关于整个系列，请参见[Zbl 1427.62003年].

引用于1文件

MSC公司：

62P05号 统计学在精算科学和金融数学中的应用
62亿02 马尔可夫过程：假设检验
2005年6月2日 马尔可夫过程：估计；隐马尔可夫模型
60J74型 离散状态空间上的跳跃过程
91B05型 风险模型（通用）

关键词：

破产概率;贝叶斯估计;马尔科夫调制模型;扩散风险模型;跳跃过程

软件：

伊斯兰解放军
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{F.Baltazar-Larios}和\textit{L.J.R.Esparza}，施普林格程序。数学。Stat.301，15-31（2019；Zbl 1436.62486）
全文： 内政部

参考文献：

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