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西里尔·格伦斯潘;乔里斯·范德霍温

有效的金融渐近分析。 （英语） 兹比尔1443.91290

国际J.Theor。申请。财务 23，第2号，文章ID 2050013，23 p.（2020）.
总结：众所周知，牛顿方法的一种改进允许计算形式幂级数的函数逆。我们表明，在相当通用的分析框架中成功地使用类似算法是可能的与身份高度相切这可以根据“exp-log函数”的渐近尺度展开。接下来，我们将算法应用于来自定量金融领域的各种著名函数。特别地，我们推导了高斯定价函数和Black-Scholes定价函数的逆函数的渐近展开式。

引用于1文件

MSC公司：

9120国集团 衍生证券（期权定价、对冲等）
第41页第60页 渐近近似、渐近展开（最速下降等）

关键词：

渐近展开;算法;定价;哈迪油田;exp-log功能

软件：

马塞马吉克斯
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{C.Grunspan}和\textit{J.Van Der Hoeven}，国际J.Theor。申请。财务23，第2号，文章ID 2050013，23 p.（2020；Zbl 1443.91290）
全文： 内政部 哈尔

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