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无约束优化的双参数自调整无记忆BFGS方法。(英语) Zbl 1445.90101
摘要:提出了一种求解无约束优化问题的双参数自调整无记忆BFGS方法。在这种方法中,自标度无记忆BFGS矩阵的前两项用正参数标度,第三项用另一个正参数标度。确定第一参数对前两项进行标度,对无记忆BFGS矩阵的特征值进行聚类。第二参数标度第三项作为最小化函数Hessian的预条件,结合共轭条件的最小化,使自标度无记忆BFGS矩阵的大特征值左移。步长由Wolfe线搜索条件决定。在最小化函数一致凸的前提下,证明了该方法的全局收敛性。对一组80个无约束优化测试函数的初步计算实验表明,该算法比Oren和Luenberger以及Oren和Spedicato的自缩放BFGS更新算法更有效、更健壮。根据CPU时间指标,CG-DESCENT是性能最好的。与L-BFGS的比较表明,我们的算法更有效。
理学硕士:
90立方厘米 非线性规划
6505公里 数值数学规划方法
PDF格式 BibTeX公司 XML 引用
全文: 内政部
参考文献:
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