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克里斯蒂安·哈夫纳（Christian M.Hafner）。;奥利弗·林顿。;唐海涵

大维情况下乘法相关结构的估计。 （英语） Zbl 1456.62103号

《经济学杂志》。 217，第2期，431-470（2020年）.
小结：我们提出了大维情形下相关或协方差矩阵的Kronecker乘积模型。模型参数的个数随矩阵维数呈对数增长。我们基于模型的对数线性性质提出了一种最小距离（MD）估计，以及一步估计，它是对拟最大似然估计（QMLE）的一步近似。在大维情形下，我们建立了估计量的收敛速度和中心极限定理（CLT）。为克罗内克产品的模型选择和推理提供了规范测试和工具。在一项正确指定了克罗内克乘积模型的蒙特卡罗研究中，我们的估计量表现出了优异的性能。在S&P500日均收益的投资组合选择的实证应用中，我们证明某些Kronecker产品模型很好地逼近了一般协方差矩阵。

引用于8文件

MSC公司：

62甲12 多元分析中的估计
2012年12月62日 参数估计量的渐近性质
62P05号 统计学在精算科学和金融数学中的应用

关键词：

相关矩阵;克罗内克产品;矩阵对数;多路阵列数据;投资组合选择

软件：

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\textit{C.M.Hafner}等人，《经济学杂志》。217，No.2，431--470（2020；Zbl 1456.62103）
全文： 内政部 arXiv公司

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