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克里斯·鲍特；玉米粒、干玉米；蒂姆·威尔登克

具有未观察因素的最接近共时估计。 （英语） Zbl 1456.62112号

《经济学杂志》。 217，第2期，381-397（2020）.
摘要：我们提出了一种最小距离估计方法，用于显示低维潜在因子结构的多元分布的高阶协方差。我们推导了该估计量的影响函数，并证明了其相合性和渐近正态性。仿真研究证实，与传统的样本比较，其精度有较大提高。该新框架在非高斯目标函数下的投资组合分配以及在具有智力得分的数据集中提取因子负荷方面的应用表明了其在经验上的有用性。

引用于4文件

MSC公司：

62H25个 因子分析和主成分；对应分析
2012年12月62日 参数估计量的渐近性质
62P05号 统计学在精算学和金融数学中的应用
91G10型 投资组合理论

关键词：

高阶多元矩；潜在因素模型；最小距离估计；风险评估；结构方程建模

软件：

熔岩；mvsk投资组合；性能分析；github
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{K.Boudt}等人，《经济学杂志》。217，第2号，381--397（2020；Zbl 1456.62112）
全文： 内政部 链接

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