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银行是否会根据网络特征改变其流动性比率? (英语) Zbl 1441.91084号

摘要:通过银行间网络模拟,本文研究了银行间网络拓扑结构对银行流动性比率的影响。尽管自2007-2008年全球金融危机以来,监管机构更加重视流动性要求,但不同形态的银行间网络如何影响个别银行的流动性行为仍是一个悬而未决的问题。我们研究银行在银行间贷款和存款网络中的相互联系如何影响它们在正常时期和困难时期持有或多或少流动性的决定。我们的样本由28个欧洲国家的商业银行、投资银行、房地产银行和抵押银行组成,使我们能够区分大型和小型网络。我们的结果表明,考虑网络中的银行关系对于了解银行如何设置流动性比率非常重要。我们的研究结果对巴塞尔协议III流动性要求的实施和更广泛的银行监管具有重要意义。

MSC公司:

91G45型 金融网络(包括传染、系统风险、监管)
62P05号 统计学在精算科学和金融数学中的应用

软件:

;格菲
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全文: 内政部

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