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周期平均分数阶Lévy过程驱动的Ornstein-Uhlenbeck过程的最小二乘估计。(英语) Zbl 1458.60045
摘要:研究了由分数阶Lévy过程驱动的具有周期均值函数的Ornstein-Uhlenbeck过程漂移参数的最小二乘估计。对于这个估计量,我们得到了一致性和渐近分布。与由Lévy过程驱动的分数阶Ornstein-Uhlenbeck和Ornstein-Uhlenbeck相比,它们既可以看作是分数布朗运动的Lévy推广,又可以看作是Lévy过程的分数阶推广。
理学硕士:
60G18 自相似随机过程
60G22型 分数过程,包括分数布朗运动
65立方厘米 随机微分积分方程的数值解
93E24型 随机控制系统的最小二乘法及相关方法
软件:
尤伊玛
PDF格式 BibTeX公司 引用
全文: 内政部
参考文献:
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