李勇;于军;曾涛 潜在变量模型和指定错误模型的偏差信息准则。 (英语) 兹比尔1456.62045 J.经济。 216,第2期,450-493(2020). 摘要:偏差信息准则(DIC)已广泛用于贝叶斯模型比较,特别是在马尔可夫链蒙特卡罗(MCMC)用于估计候选模型之后。本文首先研究了利用条件似然计算DIC时,使用DIC比较潜在变量模型的问题。特别是,条件似然方法破坏了DIC的理论基础。提出了一种新版本的DIC,即DIC(_L),用于比较潜在变量模型。研究了DIC的大样本性质。提供了DIC(_L)的频率调整。与AIC一样,DIC(_L)对DGP和预测分布之间的预期Kullback-Leibler(KL)散度提供了渐近无偏估计。介绍了一些常用的算法,如EM、Kalman和粒子滤波算法,用于计算潜在变量模型的DIC(_L)。此外,本文还研究了使用DIC比较指定错误模型的问题。提出了一种新的DIC版本,即DIC(M),它可以被视为TIC的贝叶斯版本。错误规范下提供了DIC(_M)的频率学家理由。利用资产定价模型和随机波动率模型对DIC(_L)和DIC(_M)进行了说明。 引用于7文件 MSC公司: 2015年1月62日 贝叶斯推断 62B10型 信息理论主题的统计方面 62第20页 统计学在经济学中的应用 关键词:AIC公司;抽搐;驾驶员信息中心;潜在变量模型;错误指定的模型;马尔科夫蒙特卡洛 软件:贝叶斯DA;漏洞;R(右) PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{Y.Li}等人,J.Econom。216,第2号,450-493(2020;Zbl 1456.62045) 全文: 内政部 链接 参考文献: [1] Akaike,H.,《信息理论与最大似然原理的扩展》,(第二届信息理论国际研讨会,第1卷(1973年),斯普林格·弗拉格),267-281·Zbl 0283.62006号 [2] Andrews,D.W.K.,《非线性计量经济模型的一致性:一个通用的统一大数定律》,《计量经济学》,55,6,1465-1471(1987)·Zbl 0646.62101号 [3] Andrews,D.W.K.,异方差和自相关一致协变矩阵估计,《计量经济学》,59,3,817-858(1991)·Zbl 0732.62052号 [4] 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