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刘锡佳;丹尼尔·普雷夫

简单线性回归中基于位置的估计量的度量。 （英语） Zbl 1510.62299号

J.统计计算。模拟 86，第9期，1771-1784（2016）.
摘要：在本文中，我们考虑了具有单个随机回归变量的线性回归模型中斜率参数的基于位置的估计量（MLBE）的某些度量。中位数偏倚MLBE非常有趣，因为它们对重尾样本具有鲁棒性，因此优于普通最小二乘估计（LSE）。在我们研究MLBE的统计特性时，考虑了两种不同的情况。在第一种情况下，假设回归量和误差服从对称稳定分布。在第二种方法中，考虑了其他类型的回归，这些回归具有潜在的污染误差。对于这两种情况，都建立了MLBE的一致性和精确的有限样本分布。还提供了相应极限分布的一些结果。此外，我们还说明了如何将我们的结果扩展到包括某些异方差和多重回归。模拟研究中研究了MLBE与LSE的有限样本特性。

MSC公司：

62J05型 线性回归；混合模型
60E07型 无限可分分布；稳定分布
10层62层 点估计
62第20页 统计学在经济学中的应用
2012年12月62日 参数估计量的渐近性质

关键词：

简单线性回归;稳健估计量;位置测量;稳定分布;污染误差;有限样本;精确分布;特殊功能

软件：

STABLE（稳定）
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{X.Liu}和\textit{D.Preve}，J.Stat.Compute。模拟86，第9期，1771-1784（2016；Zbl 1510.62299）
全文： 内政部 链接

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