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谢金健;肖明福

半竞争风险数据下基于加权方法的分位数回归。 （英语） Zbl 1457.62110号

J.统计计算。模拟 85，第14号，2793-2807（2015）.
摘要：在本文中，我们研究了半竞争风险数据的分位数回归分析，其中非终端事件可能被终端事件依赖性地审查。由于依赖截尾，非终端事件的分位数回归系数的估计变得困难。为了处理这个问题，我们假设阿基米德Copula来指定非终端事件和终端事件的依赖性。S.波特诺伊【《美国统计协会期刊》第98卷，第464期，第1001–1012页（2003年；Zbl 1045.62099号)]考虑了右偏数据下的分位数回归模型。我们扩展了他的方法来构造一个权重函数，然后施加该权重函数来估计半竞争风险数据下非终结事件的分位数回归参数。我们还证明了所提出估计的相合性和渐近性质。仿真研究表明，本文提出的方法性能良好。我们还应用我们建议的方法分析实际数据。

引用于2文件

MSC公司：

62G08号 非参数回归和分位数回归
6220国集团 非参数推理的渐近性质
62N01号 审查数据模型
62号02 生存分析和删失数据中的估计

关键词：

copula模型;从属审查;分位数回归;半竞争风险数据

引文：

Zbl 1045.62099号

软件：

cmprskQR软件
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{J.-J.Hsieh}和\textit{M.-F.Hsiao}，J.Stat.Compute。模拟85，第14期，2793--2807（2015；Zbl 1457.62110）
全文： DOI程序

参考文献：

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