×
迈克尔·沃格特；奥利弗·林顿

非参数回归曲线的多尺度聚类。 （英语） Zbl 1456.62078号

《经济学杂志》。 216，第1号，305-325（2020）。
摘要：在广泛的现代应用中，人们观察到大量的时间序列，而不仅仅是单个时间序列。通常很自然地认为，在观测到的时间序列中存在一些群体结构。当每个时间序列由一个非参数回归方程建模时，人们可以特别假设观测到的时间序列可以划分为少数组，这些组的成员共享相同的非参数回归函数。我们开发了一种无带宽聚类方法，从数据中估计未知的群结构。更准确地说，我们构造了不含经典带宽或平滑参数的未知群及其未知数的多尺度估计。在本文的理论部分，我们分析了估计量的统计性质。我们的理论结果是在允许数据在时间序列方向和不同时间序列之间相互依赖的一般条件下得出的。本文的技术分析由模拟和实际数据示例补充。

引用于5文件

MSC公司：

62G08号 非参数回归和分位数回归
62H30型 分类和区分；聚类分析（统计方面）
62M10个 统计学中的时间序列、自相关、回归等（GARCH）
62第20页 统计学在经济学中的应用

关键词：

非参数曲线的聚类；非参数回归；多尺度统计学；多时间序列

软件：

SiZer公司
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit｛M.Vogt｝和\textit｛O.Linton｝，J.Econom。216，编号1，305-325（2020；兹bl 1456.62078）
全文： 内政部 arXiv公司

参考文献：

[1] 亚伯拉罕，C。；Cornillon，P.A。；Matzner-Löber，E。；Molinari，N.，使用B样条的无监督曲线聚类，Scand。《统计杂志》，30，581-595（2003）·Zbl 1039.91067号
[2] Andrews，D.W.K.，异方差和自相关一致协方差矩阵估计，《计量经济学》，59817-858（1991）·Zbl 0732.62052号
[3] 阿姆斯特朗，T.B。；Chan，H.P.，条件矩不等式的多尺度自适应推断，《计量经济学杂志》，194，24-43（2016）·Zbl 1431.62181号
[4] 博内娃，L。；林惇，O。；Vogt，M.，具有固定效应的异质面板数据的半参数模型，《计量经济学杂志》，188，327-345（2015）·Zbl 1337.62242号
[5] 博内娃，L。；林惇，O。；Vogt，M.，《交易碎片化对英国股市市场质量的影响》，J.Appl。计量经济学，31192-213（2016）
[6] Bonhome，S。；Manresa，E.，面板数据异质性的分组模式，《计量经济学》，83，1147-1184（2015）·Zbl 1410.62100号
[7] 盒子，G.E.P。；Hamming，W.J。；Tiao，G.C.，《洛杉矶环境一氧化碳数据的统计分析》，J.Air Pollut。控制协会，251129-1136（1975）
[8] 乔杜里，P。；Marron，J.，SiZer，《曲线结构探索》，J.Amer。统计师。协会，94807-823（1999）·Zbl 1072.62556号
[9] 乔杜里，P。；Marron，J.，曲线估计的尺度空间视图，Ann.Statist。，28408-428（2000）·Zbl 1106.62318号
[10] Chiou，J.-M。；Li，P.-L.，纵向数据的功能聚类和识别子结构，J.R.Stat.Soc.Ser。B统计方法。，69, 679-699 (2007) ·Zbl 07555371号
[11] Dahlhaus，R.，将时间序列模型拟合到非平稳过程，Ann.Statist。，25，1-37（1997年）·Zbl 0871.62080号
[12] 度，D。；徐，Z。；张，T。；Wu，W.B.，《多时间序列趋势平行性测试》，IEEE Trans。信号处理。，60, 1087-1097 (2012) ·Zbl 1391.62164号
[13] 脱脂，H。；德容，F。；Van Kervel，V.，《暗交易和可见碎片化对市场质量的影响》，《金融评论》，1-36（2014）
[14] Dümbgen，L。；斯波科尼，V.G.，《定性假设的多尺度检验》，《统计年鉴》。，29, 124-152 (2001) ·Zbl 1029.62070号
[15] Eckle，K。；北卡罗来纳州比桑茨。；Dette，H.，多元反褶积的多尺度推断，电子。J.Stat.，11，4179-4219（2017）·Zbl 1380.62143号
[16] Hansen，B.，相依数据核估计的一致收敛速度，计量经济学理论，24726-748（2008）·Zbl 1284.62252号
[17] 哈斯蒂，T。；Tibshirani，R。；Friedman，J.，《统计学习的要素》（2009），施普林格出版社·Zbl 1273.62005年
[18] 霍洛维茨，J.L。；Spokoiny，V.G.，参数均值回归模型对非参数替代方案的自适应率最优检验，《计量经济学》，69，599-631（2001）·Zbl 1017.62012年
[19] 雅克·J。；Preda，C.，《功能数据聚类：调查》，《高级数据分析》。分类。，8, 231-255 (2014) ·Zbl 1414.62018年
[20] 詹姆斯，M。；Sugar，C.A.，稀疏采样功能数据的聚类，J.Amer。统计师。协会，98，397-408（2003）·Zbl 1041.62052号
[21] 德容·R·M。；Davidson，J.，异方差和自相关协方差矩阵核估计的一致性，《计量经济学》，68，407-423（2000）·兹比尔1016.62030
[22] Luan，Y。；Li，H.，使用带有B样条的混合效应模型对时间进程基因表达数据进行聚类，生物信息学，19474-482（2003）
[23] 牛，X。；Tiao，G.C.，卫星臭氧数据建模，J.Amer。统计师。协会，90，969-983（1995）·兹伯利0843.62105
[24] 奥哈拉，M。；Ye，M.，碎片化是否会损害市场质量？，J.财务。经济。，100, 459-474 (2009)
[25] Proksch，K。；沃纳，F。；Munk，A.，《反问题中的多尺度扫描》，Ann.Statist。，46, 3569-3602 (2018) ·Zbl 1410.62064号
[26] Reinsel，G.C.公司。；Tiao，G.C。；DeLuisi，J.J。；巴苏，S。；Carrier，K.，《1987年之前气溶胶校正Umkehr臭氧廓线数据的趋势分析》，J.Geophys。研究大气，9416373-16386（1989）
[27] Robinson，P.M.，时变参数的非参数估计，（Hackl，P.，《经济结构变化的统计分析和预测》（1989），Springer，253-264
[28] Sacks，J。；Ylvisaker，D.，设计具有相关误差的回归问题。三、 安。数学。Stat.，41，2057-2074（1970）·Zbl 0234.62025号
[29] 施密特·希伯（Schmidt-Hieber），J。；Munk，A。；Dümbgen，L.，反褶积中形状约束的多尺度方法：定性特征的置信声明，Ann.Statist。，41, 1299-1328 (2013) ·兹比尔1293.62104
[30] 苏·L。；Ju，G.，《识别具有交互固定效应的面板数据模型中的潜在分组模式》，《计量经济学杂志》，206，554-573（2018）·Zbl 1452.62960号
[31] 苏·L。；施，Z。；Phillips，P.C.B.，《识别面板数据中的潜在结构》，《计量经济学》，84，2215-2264（2016）·Zbl 1410.62110号
[32] Tarpey，T.，线性变换和（k）-均值聚类算法，Amer。统计人员。，61, 34-40 (2007)
[33] Tarpey，T。；Kinateder，K.K.J.，聚类功能数据，J.分类，2093-114（2003）·Zbl 1112.62327号
[34] 沃格特，M。；Linton，O.，平稳趋势下周期序列的非参数估计，Biometrika，101121-140（2014）·Zbl 1285.62047号
[35] 沃格特，M。；Linton，O.，《纵向数据模型中非参数回归函数的分类》，J.R.Stat.Soc.Ser。B统计方法。，79, 5-27 (2017) ·Zbl 1414.62282号
[36] Wang，W。；菲利普斯，P.C.B。；Su，L.，《面板数据模型中的同质性追求：理论与应用》，J.Appl。计量经济学，33，797-815（2018）
[37] Ward，J.H.，优化目标函数的分层分组，J.Amer。统计师。协会，58236-244（1963年）
此参考列表基于出版商或数字数学图书馆提供的信息。其项与zbMATH标识符进行启发式匹配，可能包含数据转换错误。在某些情况下，zbMATH Open的数据对这些数据进行了补充/增强。这试图尽可能准确地反映原始论文中列出的参考文献，而不要求完整或完全匹配。