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法扎德·萨布齐卡尔;王奇英;彼得·菲利普斯（Peter C.B.Phillips）。

回火线性过程驱动的近似积分过程的渐近理论。 （英语） Zbl 1456.62215号

《经济学杂志》。 216，第1期，192-202（2020）.
摘要：在一篇关于近单位根自回归的早期文章中，J.阿赫托拉和G.C.Tiao公司[“近非平稳一阶自回归模型的参数推断”，Biometrika 71，No.2，263-272（1984；doi:10.1093/biomet/71.2.263)]研究了在独立高斯创新驱动的平稳一阶自回归中，当自回归系数从下方接近1时，得分函数的行为。本文发展了近积分随机过程和相关回归的渐近理论，包括在误差为缓和线性过程的更一般情况下的得分函数。回火过程是具有半长记忆特性的平稳时间序列，即过程的自变异函数类似于适度滞后的长记忆模型，但最终根据回火参数控制的衰减因子的存在以指数速度衰减。当回火参数依赖于样本大小时，所得到的过程类允许广泛的行为，包括长记忆、半长记忆和短记忆过程。本文发展了这类过程的渐近理论和相关的回归统计，从而扩展了早期的发现，这些发现属于涉及近积分时间序列的过程的某些子类。极限结果与回火分数过程有关，其中包括回火分数布朗运动和第二类回火分数扩散。对该理论进行了扩展，以提供具有这种缓和的近积分时间序列的自回归的极限分布，从而能够在比现有理论更一般的条件下分析计量经济学中特别感兴趣的统计数据的极限性质，例如单位根检验。报道了该理论在多元情况下的一些推广。

引用于1文件

MSC公司：

62M10个 统计学中的时间序列、自相关、回归等（GARCH）
62第20页 统计学在经济学中的应用
60G22型 分数过程，包括分数布朗运动
60英尺05英寸 中心极限和其他弱定理

关键词：

渐近的;分数次积分;综合工艺;近单位根;回火工艺

软件：

艺术（artfima）
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\textit{F.Sabzikar}等人，《经济学杂志》。216，第1号，192--202（2020；Zbl 1456.62215）
全文： 内政部 链接

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