×
金大英；金钟敏（Kim，Jong-Min）

使用基于非对称copula的回归模型分析方向相关性。 （英语） Zbl 1453.62493号

J.统计计算。模拟 84，第9期，1990-2010（2014）.
摘要：近年来，使用非对称copula回归的变量之间的方向相关性受到了广泛关注。然而，在方向相关性的统计推断方面，还有一些关键问题尚未得到适当解决。例如，以前使用的非对称连接函数未能完全捕获变量之间的依赖模式，并且用于参数估计的方法也不是最优的。此外，在没有闭合形式表达式的情况下，没有考虑选择合适的非对称copula或计算方向相关性的一般度量的方法。本文提出了一种基于非对称copula回归的联合行为方向依赖性全推断的广义多步方法。提出的程序使用了几种在方向相关性分析文献中没有考虑到的新方法。通过两个真实的数据示例，一个来自组蛋白基因的生物学研究，另一个来自注意缺陷多动障碍的发育研究，说明了该方法的性能和优势。

引用于7文件

MSC公司：

62小时05 多元概率分布的表征与结构理论；连接线
62H20个 关联度量（相关性、典型相关性等）

关键词：

非对称copula；方向相关性；回归函数

软件：

连接线；连接线；引导数据库
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{D.Kim}和\textit{J.-M.Kim}.J.统计计算。模拟84，第9期，1990年-2010年（2014年；Zbl 1453.62493）
全文： 内政部

参考文献：

[1] Sklar A.n维et leurs marges的重新划分功能（法语）。巴黎国立大学出版社，1959年；8:229-231. [谷歌学者]·Zbl 0100.14202号
[2] Joe H.多元模型和相关性概念伦敦：Chapman&Hall；1997.[交叉引用]，[谷歌学者]·Zbl 0990.62517号
[3] 内尔森银行。连接词2Berlin:Springer简介；2006.[谷歌学者]·Zbl 1152.62030
[4] Sungur EAA关于回归设置中方向依赖的注释。公共统计：理论方法。2005;34（9和10）1957-1965 doi:10.1080/036109205000201228[Taylor&Francis Online]，[Web of Science®]，[Google学者]·兹比尔1075.62045
[5] 关于copula回归函数的Sungur EASome观察。公共统计：理论方法。2005;34（9和10）1967-1978 doi:10.1080/0361092050020144[泰勒和弗朗西斯在线]，[科学网®]，[谷歌学者]·Zbl 1120.62056号
[6] Jung Y，Kim J-M，Kim J使用广义FGM copula函数研究外汇市场中的方向依赖的新方法。公共统计：模拟计算。2008;37（4）772-788（doi:10.1080/03610910701711091）doi:10.1 080/03610910701711091[Taylor&Francis Online]，[Web of Science®]，[Google学者]·Zbl 1291.62263号 ·网址：10.1080/03610910701711091
[7] Kim J-M，Jung Y，Sungur EA，Han K，Park C，Sohn IA copula基因定向依赖建模方法。BMC生物信息。2008;9225（doi:10.1186/1471-2105-9-225）doi:10.1 186/1471-2 105-9-225[交叉引用]，[PubMed]，[Web of Science®]，[Google学者]·doi:10.1186/1471-2105-9-225
[8] Kim J-M，Jung Y，Soderberg T使用生存截断FGM型修饰连接的基因的方向依赖性。公共统计：模拟计算。2009;38（7）1470-1484（doi:10.1080/03610910903009336）doi:10.1 080/03610910903009336[泰勒和弗朗西斯在线]，[科学网®]，[谷歌学者]·Zbl 1167.62052号 ·网址：10.1080/03610910903009336
[9] Uhm D，Kim J-M，Jung Y通过使用copula模型对货币汇率的非对称性和方向依赖性进行了研究。模型辅助统计应用。2012;7（4）327-340[谷歌学者]
[10] Dodge Y，Rousson V回归线中的方向依赖性。公共统计：理论方法。2000;29（9和10）1957-1972 doi:10.1080/03610920008832589[Taylor&Francis Online]，[Web of Science®]，[Google学者]·Zbl 0993.62051号
[11] Muddapur MVOn回归线中的方向依赖性。公共统计：理论方法。2003;32（10）2053-2057 doi:10.1081/STA-120023266[Taylor&Francis Online]，[Web of Science®]，[Google学者]·Zbl 1158.62333号
[12] Rodríguez-Lallena JA，ul beda-Flores MA二元连接函数的新类。统计概率出租。2004;66（3）315-325（doi:10.1016/j.spl.2003.09.010）doi:110.1016/j.spl.2003.009.010[Crossref]，[Web of Science®]，[Google学者]·Zbl 1102.62054号 ·doi:10.1016/j.spl.2003.09.010
[13] Liebscher E非对称多元连接函数的构造。《多元分析杂志》。2008;99（10）2234-2250（doi:10.1016/j.jmva.2008.02.025）doi:10.1 016/j.jmva.2008年2月25日[Crossref]，[Web of Science®]，[Google学者]·Zbl 1151.62043号 ·doi:10.1016/j.jmva.2008.02.025
[14] Durante F不可变二元分布函数的构造。统计帕普。2009;50（2）383-391（doi:10.1007/s00362-007-0064-5）doi:10.007/s00362.007-0064-5[Crossref]，[Web of Science®]，[Google学者]·Zbl 1309.60006号 ·doi:10.1007/s00362-007-0064-5
[15] Genest C、Ghoudi K、Rivest LP关于E.W.Frees和E.A.Valdez“使用连接词理解关系”的讨论。美国精算师杂志，1998年；2（3）143-149 doi:10.1080/10920277.1998.10595749[泰勒和弗朗西斯在线]，[谷歌学者]
[16] Oakes D多元生存分布。非参数统计杂志，1994年；3（3和4）343-354（doi:10.1080/10485259408832593）doi:10.1 080/10485 2594083832593[Taylor&Francis Online]，[Google学者]·Zbl 1378.62121号 ·doi:10.1080/10485259408832593
[17] Genest C，Ghoudi K，Rivest LPA多元分布族依赖参数的半参数估计程序。生物特征。1995;82（3）543-552（doi:10.1093/biomet/82.3543）doi:10.093/biomet/82.3543[Crossref]，[Web of Science®]，[Google学者]·Zbl 0831.62030号 ·doi:10.1093/biomet/82.3543
[18] Shih JH，Louis TAInference关于双变量生存数据的copula模型中的关联参数。生物计量学。1995;511384-1399（doi:10.2307/2533269）doi:10-2307/2533069[Crossref]，[PubMed]，[Web of Science®]，[Google学者]·兹比尔0869.62083 ·doi:10.2307/2533269
[19] Kim G，Silvapulle MJ，Silvappulle P估计连接函数的半参数和参数方法的比较。计算统计数据分析。2007;51（6）2836-2850（doi:10.1016/j.csda.2006.10.009）doi:10.1 016/j.csda.2006/10.009[Crossref]，[Web of Science®]，[Google学者]·Zbl 1161.62364号 ·doi:10.1016/j.csda.2006.10.009
[20] Waltz RA、Morales JL、Nocedal J、Orban DAn非线性优化的内部算法，该算法结合了线搜索和信赖域步骤。数学课程。2006;107（3）391-408（doi:10.1007/s10107-004-0560-5）doi:10.07/s10107-004-0560-5[Crossref]，[Web of Science®]，[Google学者]·Zbl 1134.90053号 ·doi:10.1007/s10107-004-0560-5
[21] Nocedal J，Wright SJ。数值优化2纽约：Springer-Verlag；2006.[谷歌学者]·Zbl 1104.65059号
[22] Efron B，Tibshirani RJ。纽约自助酒店简介：Chapman&Hall；1993.【Crossref】，【谷歌学者】·Zbl 0835.62038号
[23] Genest C，Rémillard B半参数模型中参数引导测试的有效性。《亨利·彭卡学院年鉴》。概率与统计。2008;44（6）1096-1127（doi:10.1214/07-AIHP148）doi:10.214/07-AIHP148[Crossref]，[Web of Science®]，[Google学者]·Zbl 1206.62044号 ·doi:10.1214/07-AIHP148
[24] Genest C，Quessy J-F，Rémillard BGoodness-of-fit基于概率积分变换的copula模型程序。Scand J Stat.2006；33（2）337-366（doi:10.1111/j.1467-9469.2006.00470.x）doi:10.1 111/j.467-9469.2006.00470.x[Crossref]，[Web of Science®]，[Google学者]·Zbl 1124.62028号 ·doi:10.1111/j.1467-9469.2006.00470.x
[25] Genest C，Favre A-C你一直想知道的关于copula建模的一切，但都不敢问。《水利工程杂志》，2007年；12（4）347-368（doi:10.1061/（ASCE）1084-0699（2007）12:4·doi:10.1061/（ASCE）1084-0699（2007）12:4（347）
[26] Genest C，Rémillard B，Beaudoin DGoodness of fit测试：综述和功效研究。保险：数学经济。2009;44199-213（doi:10.1016/j.insmateco.2007.10.05）[Crossref]，[Web of Science®]，[Google学者]·Zbl 1161.91416号 ·doi:10.1016/j.insmateco.2007.10.05
[27] Asmussen S，Glynn PW.随机模拟：算法和分析，纽约：Springer-Verlag；2007年。[Crosref]，[谷歌学者]·Zbl 1126.65001号
[28] Caflisch RE，Morokoff W，Owen AB使用布朗桥来降低有效维度的抵押贷款支持证券估值。计算金融杂志。1997;127-46[Crossref]，[Google学者]
[29] Lemieux C，L'Ecuyer P亚洲期权定价格规则的效率改进。1998年冬季模拟会议记录；Medeiros DJ、Watson EF、Carson JS、Mannivannan MSPiscataway NJ:IEEE Press 1998年第579-586页[交叉引用]，[谷歌学者]
[30] Niederreiter H.随机数生成和准蒙特卡罗方法SIAMPhiladelphiaPA1992。[Crossref]，[Google学者]·Zbl 0761.65002号
[31] von Eye A，DeShon RP发育研究中的方向依赖性。国际J Behav Dev.2012；36（4）303-312（doi:10.1177/016025412439968）doi:10.1 177/0165025412439968[Crossref]，[Web of Science®]，[Google学者]·doi:10.1177/0165025412439968
[32] Spellman PT、Sherlock G、Zhang MQ、Iyer VR、Anders K、Eisen MB、Brown PO、Botstein D、Futcher B通过微阵列杂交对酿酒酵母细胞周期调控基因进行全面鉴定。分子生物学细胞。1998;9（12）3273-3297 doi:10.1091/mbc.9.12.3273[交叉引用]，[公共医学]，[谷歌学者]
[33] Chen X，Anantha G，Wang XAn构建基因网络的有效结构学习方法。生物信息学。2006;22（11）1367-1374（doi:10.1093/生物信息学/btl090）doi:10.093/生物信息学/btl090[交叉引用]，[公共医学]，[科学网®]，[谷歌学者]·doi:10.1093/bioinformatics/btl090
[34] Nigg JT、Knottnerus GM、Martel MM、Nikolas M、Cavanagh K、Karmaus W、Rappley MD低血铅水平与临床诊断的注意力缺陷/多动障碍相关，并由认知控制薄弱介导。生物精神病学。2008;63（3）325-331（doi:10.1016/j.biophyc.2007.07.013）doi:10.1 016/j.biophyr.2007.07.013[Crossref]，[PubMed]，[Web of Science®]，[Google学者]·doi:10.1016/j.biopych.2007.07.013
[35] 基因C，Nes˘lehováJA引物在copulas上用于计数数据。阿斯汀公牛。2007;37（2）475-515（doi:10.2143/AST.37.2.2024077）doi:10-2143/AST.3.7.2.2024077[Crossref]，[Web of Science®]，[Google学者]·Zbl 1274.62398号 ·doi:10.2143/AST.37.2.2024077
[36] Denuit M，Lambert P关于二元离散数据中一致性度量的约束。《多元分析杂志》。2005;93（1）40-57（doi:10.1016/j.jmva.2004.01.004）doi:110.1016/j.jmva.20004.01.004[Crossref]，[Web of Science®]，[Google学者]·Zbl 1095.62065号 ·doi:10.1016/j.jmva.2004.01.004
[37] Kojadinovic I，Yan J使用copula R包对具有连续边际的多元分布进行建模。J统计软件。2010;34（9）1-20[谷歌学者]
此参考列表基于出版商或数字数学图书馆提供的信息。其项与zbMATH标识符进行启发式匹配，可能包含数据转换错误。在某些情况下，zbMATH Open的数据对这些数据进行了补充/增强。这试图尽可能准确地反映原始论文中列出的参考文献，而不要求完整或完全匹配。