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费德里卡·尼科卢西;玛丽亚·格拉齐亚·佐亚

回旋双曲正割密度的Gram-Charlier-like展开。 （英语） Zbl 1437.62338号

J.统计理论实践。 14，第1号，第15号论文，29页（2020年）.
摘要：由于金融序列通常是重尾和倾斜的，因此以前的研究考虑了著名的轻量级分布来对这些序列进行建模，最近的研究重点是利用正交多项式调整概率定律矩的技术。本文通过修改卷积双曲正割的矩来结合这些方法。由此产生的密度是一种Gram-Charlier-like（GC-like）膨胀，能够解释偏度和过度峰度。这些展开式的多元扩展是在使用球面分布的一个参数上获得的。事实证明，单变量和多变量（类GC）展开在建模重尾序列和计算风险度量方面都是有效的。

MSC公司：

62M10个 统计学中的时间序列、自相关、回归等（GARCH）
62P05号 统计学在精算科学和金融数学中的应用
91B84号 经济时间序列分析
62H15型 多元分析中的假设检验
62G32型 极值统计；尾部推断

关键词：

卷积双曲正割分布;正交多项式;峰度;偏斜度;革兰氏样扩张

软件：

reldist公司;净现值
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\textit{F.Nicolussi}和\textit{M.G.Zoia}，J.Stat.理论与实践。14，第1号，第15号论文，29页（2020；Zbl 1437.62338）
全文： DOI程序

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