冯、杨;刘庆峰;Ryo Okui 关于Mallows模型平均估计的稀疏性。 （英语） Zbl 1436.62324号 经济。莱特。 187，文章ID 108916，5 p.（2020）. 小结：我们证明了由B.E.汉森[《计量经济学》第75卷第4期，1175–1189页（2007年；Zbl 1133.91051号)]可以写为带有加权（L_1）惩罚和附加约束的最小二乘估计。通过利用这种表示，我们证明了通过该模型平均过程获得的权重向量具有稀疏性，即模型子集的权重恰好为零。此外，这种表示使我们能够调整所开发的算法，以有效地解决具有许多参数和加权\（L_1\）惩罚的最小化问题。特别是，我们开发了一种新的用于模型平均的坐标下降算法。仿真研究表明，当模型较多时，新算法比传统方法计算模型平均估计量更快，所需内存更少。 引用于三文件 MSC公司： 62J05型 线性回归；混合模型 62甲12 多元分析中的估计 62J07型 岭回归；收缩估计器（拉索） 关键词：稀疏;模型平均值;\（L_1\）罚款;协调下降算法 引文：Zbl 1133.91051号 软件：格尔姆奈特 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{Y.Feng}等人，《经济学》。莱特。187，文章ID 108916，5 p.（2020；Zbl 1436.62324） 全文： 内政部 参考文献： [1] Bellec，P.C.公司。；Lecué，G。；Tsybakov，A.B.，《斜率与套索相遇：改进的预言界和优化》，《统计年鉴》。，46、6B、3603-3642（2018）·Zbl 1405.62056号 [2] 博格丹，M。；范登伯格，E。；萨巴蒂，C。；苏·W。；Candès，E.J.，SLOPE-通过凸优化的自适应变量选择，Ann.Appl。统计，9，3，1103-1140（2015）·Zbl 1454.62212号 [3] Claeskens，G。；Hjort，N.L.，《模型选择和模型平均技术》。代表（2008），剑桥大学出版社·Zbl 1166.62001号 [4] 弗里德曼，J。；哈斯蒂，T。；Tibshirani，R.，Glmnet：套索和弹性网正则化广义线性模型。R包版本1（4）（2009） [5] Hansen，B.E.，最小二乘模型平均，《计量经济学》，75，4，1175-1189（2007）·Zbl 1133.91051号 [6] 刘，Q。；Okui，R.，异方差稳健模型平均，经济。J.，16，3，463-472（2013）·Zbl 1521.62117号 [7] Moral-Benito，E.，《经济学中的模型平均：概述》，J.Econ。调查。，29, 1, 46-75 (2015) [8] Ruszczynski，A.P.，《非线性优化》，第13卷（2006），普林斯顿大学出版社·Zbl 1108.90001号 [9] Tibshirani，R.，通过套索进行回归收缩和选择，J.R.Stat.Soc.Ser。B统计方法。，58, 1, 267-288 (1996) ·Zbl 0850.62538号 [10] 张，X。；Liu，C.-A.，线性回归模型中模型平均后的推断，计量经济学理论，35，4，816-841（2019）·1420.62300兹罗提 此参考列表基于出版商或数字数学图书馆提供的信息。其项与zbMATH标识符进行启发式匹配，可能包含数据转换错误。在某些情况下，zbMATH Open的数据对这些数据进行了补充/增强。这试图尽可能准确地反映原始论文中列出的参考文献，而不要求完整或完全匹配。