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向下，安东尼;奥斯卡·道森;里根·鲍克

具有阶段相关目标不确定性的随机对偶动态规划。 （英语） Zbl 1525.90294号

操作。Res.Lett公司。 48，第1期，33-39（2020年）.
摘要：我们提出了一种新的算法，用于求解目标函数系数被建模为随机过程的线性多阶段随机规划问题。该算法克服了现有方法需要离散化的困难。利用基于可能割集有限性的一个论证，我们证明了算法几乎肯定收敛。最后，我们通过一个竞标实例演示了该算法的实际应用，即期报价被建模为一个自回归过程。

引用于9文件

MSC公司：

90立方厘米 随机规划
90立方厘米 动态编程

关键词：

随机规划;动态程序设计;分解，分解;多级;SDDP公司

软件：

SDDP公司;朱莉娅;github;动态编程.jl
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{A.Downward}等人，作品。Res.Lett公司。48，第1号，33-39（2020；Zbl 1525.90294）
全文： 内政部

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