窦、夏亮；米海·阿尼特斯库 基于向量自回归过程相关数据的分布稳健优化。 （英语） Zbl 1476.90215号 操作。Res.Lett公司。 47，编号4294-299（2019）. 摘要：我们提出了非i.i.d向量自回归数据随机优化问题的分布稳健公式。我们使用Wasserstein距离来定义分布空间中的稳健性，并使用对偶理论证明该问题等价于有限凹凸鞍点问题。在合成数据和实际数据上验证了该方法的性能。 引用于1文件 MSC公司： 90立方厘米 随机规划 62米10 统计学中的时间序列、自相关、回归等（GARCH） 90立方厘米 数学规划中的极小极大问题 关键词：瓦瑟斯坦距离；分布鲁棒优化；鞍点问题 软件：ITSM2000标准；其mr PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{X.Dou}和\textit{M.Anitescu}，Oper。Res.Lett公司。47，第4号，294--299（2019；Zbl 1476.90215） 全文： DOI程序 arXiv公司 参考文献： [1] Bayraksan，G。；Love，D.K.，《使用phi-divergences的数据驱动随机编程》，导师。操作。研究，1-19（2015） [2] Ben-Tal，A。；Den Hertog，D。；De Waegenaere，A。；梅伦伯格，B。；Rennen，G.，受不确定概率影响的优化问题的稳健解决方案，管理。科学。，59, 341-357 (2013) [3] Birge，J.R。；Louveaux，F.，《随机编程导论》（2011），施普林格科学与商业媒体·Zbl 1223.90001号 [4] Brockwell，P.J。；Davis，R.A.，（时间序列和预测导论（2016），斯普林格）·Zbl 1355.62001号 [5] Delage，E。；Ye，Y.，矩不确定性下的分布稳健优化及其在数据驱动问题中的应用，Oper。决议，58595-612（2010年）·Zbl 1228.90064号 [6] Esfahani，P.M。；Kuhn，D.，《使用wasserstein度量的数据驱动分布式稳健优化：性能保证和易处理的重新计算》，数学。程序。，1-52 (2017) [7] Fox，J.，《应用回归分析、线性模型和相关方法》（1997），Sage Publications，Inc。 [8] Friston，K.，《功能磁共振成像中的因果建模和大脑连通性》，《公共科学图书馆·生物学》。，7，文章e1000033 pp.（2009） [9] 高，R。；Kleywegt，A.J.，带wasserstein距离的分布稳健随机优化（2016），arXiv预印本arXiv:1604.02199 [10] 高，R。；Kleywegt，A.J.，具有依赖结构的分布鲁棒随机优化（2017），arXiv预印本arXiv:1701.04200 [11] Golub，G.H。；Van Loan，C.F.，《矩阵计算》，第3卷（2012年），JHU出版社 [12] 江，R。；Guan，Y.，数据驱动机会约束随机程序，数学。程序。，158, 291-327 (2016) ·Zbl 1346.90640号 [13] Klabjan，D。；Simchi-Levi，D。；Song，M.，《利用直方图进行稳健随机批量计算》，生产运营部。管理。，22, 691-710 (2013) [14] Kumar，P.R。；Varaiya，P.，《随机系统：估计、识别和自适应控制》，第75卷（2015年），SIAM [15] Lai，T.L。；Wei，C.Z.，随机回归模型中的最小二乘估计及其在动态系统识别和控制中的应用，Ann.Statist。，154-166 (1982) ·Zbl 0488.62071号 [16] Nemirovski，A.，带Lipschitz连续单调算子的变分不等式和光滑凹凸鞍点问题的收敛速度为o（1/t）的Prox方法，SIAM J.Optim。，15, 229-251 (2004) ·Zbl 1106.90059号 [17] Rigollet，P.，高维统计课堂讲稿（2018年），在线阅读：http://www-math.mit.edu/rigollet/PDFs/RigNotes17.pdf [18] Ruppert，D.，《金融工程统计与数据分析》，第13卷（2011年），施普林格出版社·Zbl 1281.62012年 [19] Shapiro，A.，关于二次曲线线性问题的对偶理论，（半无限规划（2001），Springer），135-165·Zbl 1055.90088号 [20] 夏皮罗，A。；Dentcheva，D。；Ruszczynski，A.，《随机规划讲座：建模与理论》（2009），SIAM·邮编：1183.90005 [21] Sims，C.A.，宏观经济学与现实，计量经济学，1-48（1980） [22] Sion，M.，《关于一般极小极大定理》，太平洋数学杂志。，8, 171-176 (1958) ·Zbl 0081.11502号 [23] Sun，H。；Xu，H.，分布稳健优化和均衡问题的收敛分析，数学。操作。研究，41，377-401（2015）·Zbl 1338.90288号 [24] Vershynin，R.，《随机矩阵的非渐近分析导论》（2010） [25] 维拉尼，C.，《最佳交通：新旧》，第338卷（2008年），施普林格科学与商业媒体 [26] Wang，Z。；Glynn，P.W。；Ye，Y.，数据驱动问题的似然稳健优化，计算。管理。科学。，13, 241-261 (2016) ·Zbl 1397.90225号 此参考列表基于出版商或数字数学图书馆提供的信息。其项与zbMATH标识符进行启发式匹配，可能包含数据转换错误。在某些情况下，zbMATH Open的数据对这些数据进行了补充/增强。这试图尽可能准确地反映原始论文中列出的参考文献，而不要求完整或完全匹配。