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法比安·勒弗洛克；科尔尼利斯·奥斯特利。

无套利隐含波动率的无模型随机配置。一、。 （英语） Zbl 1431.91400号

Decis公司。经济。财务 42，第2号，679-714（2019）.
摘要：本文解释了如何直接针对市场期权价格校准随机配置多项式。该方法首先以完全无套利的方式应用于短期股权期权价格的内插，然后使用利率互换微笑对固定到期掉期凸度调整进行联合校准。总之，我们探讨了随机搭配技术的一些局限性。

引用于2文件

MSC公司：

9120国集团 衍生证券（期权定价、对冲等）

关键词：

随机搭配；隐含波动率；定量金融学；无套利；风险中性密度

软件：

算法748；算法493；RROOT_748号
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{F.Le Floc'h}和\textit{C.W.Oosterlee}，德西。经济。财务42，No.2，679--714（2019；Zbl 1431.91400）
全文： 内政部

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