×
李蓉;Pantelous，阿萨纳西奥斯A。;杨，林

随机非线性离散时间变化框架下预存模型的稳健分析。 （英文） Zbl 1432.91100号

J.计算。申请。数学。 368，文章ID 112592，18 p.（2020）.
作者提出了一个包含负反馈机制的随机、非线性时变保费储备定价模型。当非线性为Lipschitz和单侧Lipschit时，导出了鲁棒镇定的LMI条件和一个可行的H_（infty）-控制输入。
审核人：亚历山大·罗德基纳（牙买加金斯顿）

MSC公司：

91G05号 精算数学
93E15型 控制理论中的随机稳定性
93D09型 强大的稳定性
93立方厘米 控制理论中的非线性系统
93B52号 反馈控制

关键词：

预储备过程;非线性不确定性;\（H_infty\）-控制;系统稳定性;（单侧）Lipschitz条件

软件：

LMI工具箱;Duali公司
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{R.Li}等人，J.Compute。申请。数学。368，文章ID 112592，18 p.（2020；Zbl 1432.91100）
全文： 内政部

参考文献：

[1] De Finetti，B.，Su una impostazione alternativa della theoria collectiva del rischio，（第十五届国际精算师大会汇刊，第二卷（1957）），433-443
[2] Borch，K.，《风险理论》，J.R.Stat.Soc.Ser。B、 29432-452（1967）·Zbl 0153.49301号
[3] Bühlmann，H.，《风险理论中的数学方法》（1970），斯普林格·弗拉格：斯普林格尔·弗拉格-海德堡·Zbl 0209.23302号
[4] Martin-Löf，A.，一种为具有奖金制度的保险的投保人寻找最优决策规则的方法，Scand。演员。J.，1973，1，23-29（1973）·Zbl 0322.62102号
[5] Martin-Löf，A.，《保险系统中的保费控制，使用线性控制理论的方法》，Scand。演员。J.，1983年，第1期，第1-27页（1983年）·Zbl 0509.62097号
[6] Rantala，J.，卡尔曼滤波器对ARIMA过程的经验评级，阿斯汀布尔。，16, 1, 19-31 (1986)
[7] J.Rantala，《保险业务结果的波动：一些控制理论方面》，摘自：《第23届国际精算师大会汇刊》，赫尔辛基，1988年。
[8] 范德布罗克，M。；Dhane，J.，《非寿险业务中的最优保费控制》，Scand。演员。J.，1990，1，3-13（1990）·Zbl 0728.62099号
[9] Zimbidis，A。；哈伯曼，S.，《养老金缴款和基金水平的延迟、反馈和可变性》，《保险数学》。经济。，13271-285（1993年）·Zbl 0793.62063号
[10] Martin-Löf，A.，《控制理论在保险中的应用讲座》，Scand。演员。J.，1994，1，1-25（1994）·Zbl 0802.62090号
[11] Cairns，A.，关于连续时间内随机养老基金模型的动力学和最优控制的一些注释，Astin Bull。，30, 1, 19-55 (2000) ·Zbl 1018.91028号
[12] Taylor，G.，筹资系统的随机控制，保险数学。经济。，30, 3, 323-350 (2002) ·Zbl 1055.91034号
[13] Devolder，P。；普林斯医学学士。；Fabian，I.D.，年金合同的随机最优控制，保险数学。经济。，33, 2, 227-238 (2003) ·Zbl 1103.91346号
[14] Schmidli，H.，《保险中的随机控制》（2007），施普林格科学与商业媒体
[15] Korn，R。；Siu，T.K。；Zhang，A.，体制转换环境下DC养老基金的资产配置，《欧洲精算师》。J.，1，2，361-377（2011）
[16] Malinovskii，V.K.，自适应控制策略和有限时间破产对保费负荷的依赖，保险数学。经济。，42, 1, 81-94 (2008) ·Zbl 1141.91534号
[17] Runggaldier，W.J.，《不确定性下离散和连续时间控制的概念和方法》，《保险数学》。经济。，22, 1, 25-39 (1998) ·Zbl 0916.93085号
[18] Zimbidis，A。；Haberman，S.，《延迟和反馈对保险定价过程的综合影响：控制理论方法》，《保险数学》。经济。，28, 263-280 (2001) ·Zbl 1055.62556号
[19] Yang，L。；潘泰洛斯，A.A。；Assa，H.，马尔科夫政权转换离散时间框架下预存模型的鲁棒稳定性、稳定性和H∞控制，Astin Bull。，46, 3, 747-778 (2016) ·Zbl 1390.91217号
[20] 潘泰洛斯，A.A。；Papageorgiou，A.，《非寿险产品定价模型的稳健稳定性》，《欧洲保险法》。J.，3，2，535-550（2013）·Zbl 1304.91125号
[21] 潘泰洛斯，A.A。；Yang，L.，随机离散时间框架下不确定保费定价模型的鲁棒LMI稳定性、镇定和（H_）控制，Insure。数学。经济。，59133-143（2014）·Zbl 1306.91083号
[22] 潘泰洛斯，A.A。；Yang，L.，具有预定义投资组合策略的保费定价模型的鲁棒无限控制，ASME J.风险不确定性。B、 1、2（2015），2006年2月1日：1-8
[23] 李，R。；潘泰洛斯，A.A。；Yang，L.，任意体制转换离散时间框架下预存模型的时滞相关鲁棒稳定性分析，ASCE-ASME J.风险不确定性。A、 5、2、第04019003:1-9条（2019年）
[24] 普泽，D.M。；Walker，P.L.，《自有风险和偿付能力评估：企业风险管理的起源和影响》，J.Insure。规则。，34, 9, 1-19 (2015)
[25] Sethi，S.P。；汤普森，G.L.，《数学控制理论在金融中的应用：简单动态现金平衡问题建模》，J.Financ。数量。分析。，5, 4-5, 381-394 (1970)
[26] Kendrick，D.，《经济学模型的随机控制》（1981），麦格劳-希尔图书公司：美国纽约麦格劳-希尔图书公司·Zbl 0478.93003号
[27] Holly，S。；Hallet，A.H.，《最优控制、期望和不确定性》（1989），剑桥大学出版社：剑桥大学出版社英国剑桥·Zbl 0718.90001号
[28] Kendrick，D.A.，《经济模型的随机控制：过去、现在和未来道路》，J.Econom。发电机。控制，29，1-2，3-30（2005）·Zbl 1202.93173号
[29] Pantelous，A.A.，通过离散随机框架的投资策略对相互作用的贷款组合的贷款利率政策进行动态风险管理，Econ。型号。，25, 4, 658-675 (2008)
[30] 潘泰洛斯，A.A。；Zimbidis，A.A.，死亡率效益随机控制系统，斯托克。分析。申请。，27, 1, 125-148 (2009) ·Zbl 1156.93407号
[31] 潘泰洛斯，A.A。；Zimbidis，A.A。；Kalogeropoulos，G.I.，《保险投资组合的线性广义随机系统》，斯托克出版社。分析。申请。，28, 6, 946-971 (2010) ·Zbl 1203.62178号
[32] Hansen，L.P。；Sargent，T.J.，《稳健性》（2008），普林斯顿大学出版社：美国普林斯顿大学出版·Zbl 1134.93001号
[33] Hansen，L。；Sargent，T.J.，鲁棒控制和模型不确定性，Amer。经济。修订版，91、2、60-66（2001）
[34] Siljak，D.D。；Stipanovi，D.M.，非线性系统的鲁棒镇定：LMI方法，数学。问题。工程师，6，54661-493（2000）·Zbl 0968.93075号
[35] Yaz，Y.I。；Yaz，E.E.，关于非线性随机系统分析中出现的一些问题的LMI公式，IEEE Trans。自动化。控制，44，4，813-816（1999）·Zbl 0957.93088号
[36] 张，T。；Wang，Y。；蒋，X。；张伟，一类非线性离散随机系统的鲁棒稳定性、镇定和控制，数学。问题。工程，1-11（2016）·兹比尔1400.93075
[37] M.Abbaszadeh，H.J.Marquez，单侧Lipschitz系统的非线性观测器设计，in：Proc。美国控制会议，美国巴尔的摩，2010年，第5284-5289页。
[38] P.A，Gahinet；内米洛夫斯基，A。；Laub，J。；Chilali，M.，《LMI控制工具箱用户指南》（1995）
[39] 张，L。；Shi，P。；Basin，M.，不确定切换线性离散时滞系统的鲁棒稳定性和稳定性，IET控制理论应用。，2, 7, 606-614 (2008)
此参考列表基于出版商或数字数学图书馆提供的信息。其项与zbMATH标识符进行启发式匹配，可能包含数据转换错误。在某些情况下，zbMATH Open的数据对这些数据进行了补充/增强。这试图尽可能准确地反映原始论文中列出的参考文献，而不要求完整或完全匹配。