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超容量夏普比率指示器的分析。 (英语) 兹比尔1431.90141

摘要:集合质量指标已用于进化多目标优化算法(EMOA)中,以指导搜索过程。最近,提出了一类新的集合质量指标,将解决方案的选择与适应度分配相结合。该类基于作为投资组合选择问题的适应度分配公式,其中解决方案被视为回报为随机变量的资产,适应度表示对此类资产/解决方案的投资。超容量夏普比率(HSR)指标是这类指标的一个实例,作为以投资组合优化选择进化算法(POSEA)命名的EMOA的一部分,该指标产生了令人鼓舞的结果。本文对夏普比率指标类进行了形式化,研究了HSR指标的单调性、对客观尺度的敏感性以及对其参数的依赖性。此外,还刻画了双目标线性前沿上的最优(mu)分布及其相应的适应度分配。这样的最优分布结果与Hypervolume Indicator在相同的前端上的分布相同。实验结果补充了分析。

MSC公司:

90C29型 多目标规划
90 C59 数学规划中的近似方法和启发式
91克10 投资组合理论
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全文: 内政部

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