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基于外部近似的无导数鲁棒优化。 (英语) Zbl 1435.90096号

摘要:我们开发了一种算法来解决在没有目标函数导数的情况下鲁棒优化中出现的极小极大问题。该算法在对潜在无限不确定性集进行采样时,使用了不精确外近似方法的扩展。算法输出的克拉克平稳性与所遇到的基于模型的信任区域子问题的期望特征一起建立。我们在一类新的测试问题上演示了该算法的实际好处。

MSC公司:

90立方厘米 数学规划中的稳健性
90 C56 无导数方法和使用广义导数的方法
65K10码 数值优化和变分技术
90立方厘米 数学规划中的极小极大问题
90立方 非线性规划
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