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一致非高斯伪最大似然估计量。 (英语) 兹比尔1456.62189

摘要:我们描述了分布错误的最大似然估计量可以在位置尺度模型中一致估计的均值和方差参数,并为其余的估计量提供了简单的闭式一致估计量。包括均值和多元覆盖使得我们的程序对于GARCH-M模型以及涉及VARS和多元回归的经验相关的宏观和金融应用非常有用。我们研究了我们提出的一致估计的统计特性,以及它们相对于高斯伪极大似然和半参数过程的效率。我们通过蒙特卡罗模拟提供了有限的样本结果。最后,我们讨论了个人股票收益和均值-方差效率/跨度测试的两个实际应用。

MSC公司:

62M10个 统计学中的时间序列、自相关、回归等(GARCH)
2012年12月62日 参数估计量的渐近性质
62P05号 统计学在精算科学和金融数学中的应用
62第20页 统计学在经济学中的应用
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全文: 内政部 链接

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