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用于copula回归的基于秩的推理工具,具有财产和意外保险的应用。(英语) Zbl 1427.91223
摘要:在copula模型中,对于行为不依赖协变量的连续响应,基于秩的过程通常用于推理。本文描述了这些程序如何适应更广泛的框架,其中边际响应的(可能是非线性)回归模型由一个不依赖协变量的copula连接起来。许多方法的有效性可以从经典经验copula过程与其基于边缘模型的适当残差的类似过程之间的渐近等价性中得到。基于矩的参数估计和copula拟合优度检验在边际误差项分布的弱条件下仍然有效,即使基于残差的经验copula过程不能弱收敛。这些程序的性能是通过模拟在两个一般的保险应用程序:微观层次的多变量保险索赔和相依损失三角形。
理学硕士:
91G05型 精算数学
62分05秒 统计学在精算科学和金融数学中的应用
2005年6月6日 多元概率分布的特征和结构理论;接合部
PDF格式 BibTeX公司 XML 引用
全文: 内政部
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