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带线性约束的广义(ell_1)惩罚分位数回归。 (英语) Zbl 1507.62118号

摘要:在许多应用领域中,可以将先验主题知识表示为对参数的约束,以获得更准确的拟合。考虑了参数具有线性约束的广义(ell_1)惩罚分位数回归,包括线性不等式或等式约束,或两者兼有。它允许一般形式的惩罚,包括作为特殊情况的普通套索、融合套索和自适应套索。推导了优化问题的KKT条件,并将整个求解路径作为调谐参数的函数进行计算。推导了自由度的计算公式,用于建立选择最优调谐参数的模型选择准则。最后,给出了几个仿真研究和两个实际数据示例来说明该方法。

MSC公司:

62-08 统计问题的计算方法
62G08号 非参数回归和分位数回归
62J05型 线性回归;混合模型

软件:

QICD公司
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全文: 内政部

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