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刘，金；马英英；王汉生

协方差回归分析的半参数模型。 （英语） 兹比尔1507.62113

计算。统计数据分析。 142，文章ID 106815，17 p.（2020）.
摘要：协方差矩阵的估计是统计学和金融学中的一个重要研究课题。提出了协方差矩阵估计的半参数模型。具体来说，协方差矩阵被建模为具有时变参数的对称邻接矩阵的多项式函数。建立了时变系数和相关的半参数协方差估计的渐近性质。还研究了选择多项式函数阶数的贝叶斯信息准则。仿真研究和一个实证例子说明了该方法的有效性。

MSC公司：

62-08 统计问题的计算方法
62G08号 非参数回归和分位数回归
62甲12 多元分析中的估计
62米10 统计学中的时间序列、自相关、回归等（GARCH）

关键词：

邻接矩阵；协方差估计；协方差回归；信息准则；时变系数

软件：

玻璃制品
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{J.Liu}等人，计算。统计数据分析。142，文章ID 106815，17 p.（2020；Zbl 1507.62113）
全文： 内政部

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