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离散观测中分数阶Lévy过程驱动的Ornstein-Uhlenbeck过程的最小二乘估计。(英语) Zbl 1435.60027
研究了广义Ornstein-Uhlenbeck过程,它是由分数阶Lévy过程驱动的Langevin线性随机微分方程的唯一解。本文的目的是构造基于等间距离散观测值的漂移参数估计器。更精确地,构造了漂移参数的最小二乘估计(LSE)。建立了LSE的渐近分布,并给出了仿真结果。

理学硕士:
60G18 自相似随机过程
65立方厘米 随机微分积分方程的数值解
93E24型 随机控制系统的最小二乘法及相关方法
软件:
尤伊玛
PDF格式 BibTeX公司 XML 引用
全文: 内政部
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