×

兹马思-数学第一资源

离散观测混合分数阶Ornstein-Uhlenbeck过程漂移参数估计的Berry-Esseen界和ASCLTs(英语。俄文原件)。(英语) Zbl 1441.62066
理论证明。申请。 第64期,第3期,401-420页(2019年)还有泰尔。弗罗亚顿。普莱恩。64号,第3期,502-525(2019年)。
利用Malliavin微积分和Nourdin-Peccati分析,研究了混合分数阶Ornstein-Uhlenbeck过程漂移估计量的渐近分布。文中还证明了该估计器满足一个几乎确定的中心极限定理。本文还讨论了所有(H)in(0,1)的估计量在Wasserstein距离上的强相合性和Berry-Esseen界。

理学硕士:
62003年 参数假设检验
62层10层 点估计
60F05型 中心极限与其它弱定理
60G22型 分数过程,包括分数布朗运动
软件:
尤伊玛
PDF格式 BibTeX公司 引用
全文: 内政部
参考文献:
[1] E。阿兹穆德和J。一。莫兰斯,第二类分数阶Ornstein-Uhlenbeck过程的漂移参数估计《统计》,第49期(2015年),第1-18页·Zbl 1369.62210
[2] E。阿兹穆德和L。维塔萨里,基于离散观测的第二类分数阶Ornstein-Uhlenbeck过程的参数估计,统计推断斯托奇。流程,18(2015),第205-227页·Zbl 1325.60051
[3] R。贝尔法德利,K。是的,还有你。乌克宁,FOU过程的参数估计:非遍历情形,前沿科学。工程师,实习生。J、 ,1(2011年),第41-56页。
[4] B。伯库,I。诺丁和M。美国。塔克曲,Wiener空间上的几乎处处中心极限定理,随机过程。申请书,120(2010年),第1607-1628页·Zbl 1219.60020
[5] A。布鲁斯特和S。M。伊科斯,离散观测分数阶Ornstein-Uhlenbeck过程和yuimar包的参数估计,计算。Statist.,28(2013),第1529-1547页·Zbl 1306.65034
[6] C。蔡和伟。萧,混合分数布朗运动的随机积分与混合分数Ornstein-Uhlenbeck过程的漂移估计,预印本,arXiv:,2018年。
[7] P。Cénac和K。埃斯·塞巴伊,分数阶Ornstein-Uhlenbeck过程随机比的几乎处处中心极限定理及其在LSE中的应用,可能吧。数学。Statist.,35(2015),第285-300页。
[8] P。樱桃树,分数布朗混合运动,伯努利,7(2001),第913-934页·Zbl 1005.60053
[9] P。奇瑞多,H。川口和M。前岛,分数Ornstein-Uhlenbeck过程,电子。J。Probab.,8(2003),3·Zbl 1065.60033
[10] P。奇甘斯基和M。克莱普塞纳,混合分数阶Ornstein-Uhlenbeck过程的统计分析,理论证明。申请书,63(2019年),第408-425页·Zbl 1411.62053
[11] 美国。杜伊斯,K。埃斯·塞贝伊和F。G。维也纳,一般高斯过程参数估计的Berry-Esseen界,阿莱亚拉丁美洲。J。可能吧。数学。Stat.,16(2019年),第633-664页·Zbl 1423.60041号
[12] M。埃尔马库里,K。是的,还有你。乌克宁,高斯过程驱动的非遍历Ornstein-Uhlenbeck过程的最小二乘估计,J。韩国统计学家。第45期(2016年),第329-341页·Zbl 1342.62024
[13] B。安西,K。埃斯·塞巴伊和C。A。都铎,第二类非遍历分数阶Ornstein-Uhlenbeck过程的统计分析,公社。斯托奇。《分析》,11(2017年),第119-136页。
[14] B。安西,K。埃斯·塞贝伊和F。G。维也纳,长记忆噪声部分观测Ornstein-Uhlenbeck过程的参数估计,随机性,89(2017),第431-468页·Zbl 1422.62275
[15] K。埃斯塞贝伊和F。维也纳,平稳高斯过程参数估计的最优速率,随机过程。申请书,129(2019年),第3018-3054页·Zbl 1422.60031号
[16] 是的。胡和D。努亚拉特,分数阶Ornstein-Uhlenbeck过程的参数估计,统计员。可能吧。Lett.,80(2010),第1030-1038页·Zbl 1187.62137
[17] 是的。胡和J。歌,具有离散观测的分数阶Ornstein-Uhlenbeck过程的参数估计,在Malliavin微积分和随机分析中,Springer Proc。数学。Stat.34,Springer,纽约,2013年,第427-442页·Zbl 1268.62100
[18] P。E。克劳登和A。纽恩基奇,随机微分方程逼近格式的路径收敛性,LMS J。计算机。数学,10(2007),第235-253页·Zbl 1223.60051号
[19] A。Neuenkirch和S。廷德尔,含加性分数阶噪声随机微分方程参数估计的最小二乘法,统计推断斯托奇。流程,17(2014),第99-120页·Zbl 1333.62199
[20] L。Neufcourt和F。G。维也纳,平稳高斯序列变分的三阶矩定理和精确渐近性,阿莱亚拉丁美洲。J。可能吧。数学。Stat.,13(2016),第239-264页·Zbl 1337.60023
[21] 一。诺丁和G。佩卡蒂,Malliavin演算的正规逼近:从Stein方法到普适性,剑桥数学丛书。192,剑桥大学出版社,剑桥,2012年·Zbl 1266.60001
[22] 一。诺丁和G。佩卡蒂,最优四阶矩定理,过程。阿默尔。数学。第143页(2015年),第3123-3133页·Zbl 1317.60021
[23] D。努亚拉特,Malliavin微积分及其相关问题,第二版,Probab。申请(N、 Y.),斯普林格·韦拉格,柏林,2006年·Zbl 1099.60003
[24] D。努亚拉特和G。佩卡蒂,多重随机积分序列的中心极限定理,安。Probab.,33(2005),第177-193页·Zbl 1097.60007
[25] L。C。年轻人,与Stieltjes积分有关的holder型不等式《数学学报》,67(1936年),第251-282页。
[26] M。自力,关于混合分数布朗运动,J。申请。数学。斯托奇。《分析》,2006年(2006年),32435年·Zbl 1147.60313号
此参考列表基于出版商或数字数学图书馆提供的信息。它的项被试探性地匹配到zbMATH标识符,并且可能包含数据转换错误。它试图尽可能准确地反映原始论文中列出的参考文献,而不要求匹配的完整性或精确性。