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死亡冲击的Lévy CARMA模型。(英语) Zbl 1426.91222
摘要:最近关于死亡率模型的文献建议在死亡率动态中包括时间、年龄、这两个因素的相互作用以及可能的冲击的一个术语。在这篇论文中,我们研究使用勒让德多项式来包含年龄和队列效应的模型。为了捕捉冲击项的动力学,建议考虑连续自回归滑动平均(CARMA)模型,因为它们可以灵活地再现冲击项的不同自回归曲线。为了验证所提出的模型,考虑了不同的寿命表。特别是新西兰、台湾和日本的男性生命表被用于样品拟合。实证分析表明,采用更灵活的模型,如高阶CARMA(p,q)模型,样本拟合效果更好。
理学硕士:
91G05型 精算数学
60G51型 具有独立增量的过程;Lévy过程
软件:
尤伊玛
PDF格式 BibTeX公司 XML 引用
全文: 内政部
参考文献:
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